PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^BSE100 с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^BSE100FXAIX
Дох-ть с нач. г.13.82%27.28%
Дох-ть за 1 год26.86%37.86%
Дох-ть за 3 года11.45%10.36%
Дох-ть за 5 лет16.51%16.05%
Дох-ть за 10 лет11.83%13.34%
Коэф-т Шарпа1.843.24
Коэф-т Сортино2.374.29
Коэф-т Омега1.391.61
Коэф-т Кальмара2.984.74
Коэф-т Мартина10.2121.47
Индекс Язвы2.49%1.86%
Дневная вол-ть13.77%12.29%
Макс. просадка-38.32%-33.79%
Текущая просадка-7.98%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ^BSE100 и FXAIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE100 и FXAIX

С начала года, ^BSE100 показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции ^BSE100 уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.40%
15.71%
^BSE100
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^BSE100 c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-100 (^BSE100) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^BSE100
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^BSE100, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^BSE100, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^BSE100, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^BSE100, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^BSE100, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.23
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 16.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0016.94

Сравнение коэффициента Шарпа ^BSE100 и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE100 на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE100 и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
2.74
^BSE100
FXAIX

Просадки

Сравнение просадок ^BSE100 и FXAIX

Максимальная просадка ^BSE100 за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE100 и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.75%
0
^BSE100
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE100 и FXAIX

Текущая волатильность для S&P BSE-100 (^BSE100) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ^BSE100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
3.83%
^BSE100
FXAIX