PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE100 с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE100 с FXAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-100 (^BSE100) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BSE100 и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-100 (^BSE100) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE100 и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE100
S&P BSE-100		-12.93%9.11%11.96%21.49%4.54%25.00%15.24%9.63%1.19%31.52%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-0.05%23.48%28.80%27.16%-9.34%31.27%21.40%34.82%4.22%14.25%
Разные валюты инструментов

^BSE100 торгуется в INR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE100 показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции ^BSE100 уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.78% против 18.10% соответственно.

^BSE100

1 день
1.72%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-8.51%
1 год
-2.54%
3 года*
10.59%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.78%

FXAIX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
3.52%
1 год
27.75%
3 года*
23.67%
5 лет*
17.38%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-100

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с ^BSE100:
^BSE100 с BRK-B^BSE100 с MSFT^BSE100 с VOO^BSE100 с MLM^BSE100 с ^NIFTY500^BSE100 с AIE.L
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

^BSE100 vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE100
Ранг доходности на риск ^BSE100: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE100: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE100: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE100: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE100: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE100: 11
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE100 c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-100 (^BSE100) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE100FXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.58

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.23

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.62

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

12.14

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE100 vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE100 на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE100 и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE100FXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.58

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.14

-0.50

Корреляция

Корреляция между ^BSE100 и FXAIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE100 и FXAIX

Максимальная просадка ^BSE100 за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE100 и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE100FXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-33.79%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-8.89%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-24.50%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-33.79%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-5.56%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.83%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.55%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE100 и FXAIX

S&P BSE-100 (^BSE100) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ^BSE100 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE100FXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

4.14%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.34%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

18.15%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

16.13%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.09%

-0.92%