Сравнение ^BSE100 с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-100 (^BSE100) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE100 или MSFT.
Основные характеристики
| ^BSE100 | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.05% | 15.13% |
| Дох-ть за 1 год | 30.60% | 28.08% |
| Дох-ть за 3 года | 15.05% | 13.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.32% | 26.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.10% | 26.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 19.99% |
| Макс. просадка | -38.32% | -69.41% |
| Текущая просадка | -0.11% | -7.74% |
Корреляция
Корреляция между ^BSE100 и MSFT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^BSE100 и MSFT
С начала года, ^BSE100 показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции ^BSE100 уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.10% против 26.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^BSE100 c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-100 (^BSE100) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BSE100 и MSFT
Максимальная просадка ^BSE100 за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE100 и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE100 и MSFT
Текущая волатильность для S&P BSE-100 (^BSE100) составляет 2.87%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ^BSE100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.