PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE100 с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE100 с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-100 (^BSE100) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности ^BSE100 и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-100 (^BSE100) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE100 и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE100
S&P BSE-100		-12.93%9.11%11.96%21.49%4.54%25.00%15.24%9.63%1.19%31.52%
MSFT
Microsoft Corporation		-20.59%21.12%16.35%59.28%-20.29%55.51%46.12%61.55%31.73%31.99%
Разные валюты инструментов

^BSE100 торгуется в INR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE100 показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -20.59%. За последние 10 лет акции ^BSE100 уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.78% против 26.64% соответственно.

^BSE100

1 день
1.72%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-8.51%
1 год
-1.70%
3 года*
10.59%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.78%

MSFT

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-20.59%
6 месяцев
-24.98%
1 год
5.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
15.03%
10 лет*
26.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-100

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ^BSE100:
^BSE100 с BRK-B^BSE100 с FXAIX^BSE100 с VOO^BSE100 с MLM^BSE100 с ^NIFTY500^BSE100 с AIE.L
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

^BSE100 vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE100
Ранг доходности на риск ^BSE100: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE100: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE100: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE100: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE100: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE100: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE100 c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-100 (^BSE100) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE100MSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.22

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.50

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.28

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

0.72

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE100 vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE100 на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE100 и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE100MSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между ^BSE100 и MSFT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE100 и MSFT

Максимальная просадка ^BSE100 за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки MSFT в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE100 и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE100MSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-69.38%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-33.91%

+18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-37.15%

+19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-37.15%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-31.58%

+17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-21.77%

+16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

12.61%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE100 и MSFT

S&P BSE-100 (^BSE100) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ^BSE100 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE100MSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

4.52%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

19.06%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

26.44%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

25.56%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

26.10%

-9.93%