PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE100 с AIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE100 с AIE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-100 (^BSE100) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L).

Доходность

Сравнение доходности ^BSE100 и AIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-100 (^BSE100) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE100 и AIE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
^BSE100
S&P BSE-100		-12.93%9.11%11.96%21.49%4.54%25.00%15.24%9.63%1.10%
AIE.L
Ashoka India Equity Investment Trust plc		-15.19%2.37%25.08%34.16%-7.36%51.23%33.41%26.81%-14.67%
Разные валюты инструментов

^BSE100 торгуется в INR, в то время как AIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIE.L были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE100 показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у AIE.L с доходностью -15.19%.

^BSE100

1 день
1.72%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-8.51%
1 год
-1.70%
3 года*
10.59%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.78%

AIE.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-15.19%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-6.84%
3 года*
14.99%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-100

Ashoka India Equity Investment Trust plc

Часто сравнивают с ^BSE100:
^BSE100 с BRK-B^BSE100 с MSFT^BSE100 с FXAIX^BSE100 с VOO^BSE100 с MLM^BSE100 с ^NIFTY500
Часто сравнивают с AIE.L:
AIE.L с FRIN.LAIE.L с VUKE.LAIE.L с QDV5.DEAIE.L с III.LAIE.L с CI2G.LAIE.L с INDAAIE.L с BTC-USD

Доходность на риск

^BSE100 vs. AIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE100
Ранг доходности на риск ^BSE100: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE100: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE100: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE100: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE100: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE100: 33
Ранг коэф-та Мартина
AIE.L
Ранг доходности на риск AIE.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIE.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIE.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIE.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE100 c AIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-100 (^BSE100) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE100AIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.30

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

-0.29

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.25

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.76

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE100 vs. AIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE100 на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа AIE.L равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE100 и AIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE100AIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между ^BSE100 и AIE.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE100 и AIE.L

Максимальная просадка ^BSE100 за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки AIE.L в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE100 и AIE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE100AIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-41.42%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-24.64%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-29.64%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-27.05%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-8.02%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

9.13%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE100 и AIE.L

S&P BSE-100 (^BSE100) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L) имеют волатильность 7.63% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE100AIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

8.03%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

13.89%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

22.43%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

22.58%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

25.66%

-9.49%