PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^BSE100 с ^NIFTY500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^BSE100^NIFTY500
Дох-ть с нач. г.13.82%16.41%
Дох-ть за 1 год26.86%30.28%
Дох-ть за 3 года11.45%13.33%
Дох-ть за 5 лет16.51%18.77%
Дох-ть за 10 лет11.83%13.03%
Коэф-т Шарпа1.841.95
Коэф-т Сортино2.372.40
Коэф-т Омега1.391.41
Коэф-т Кальмара2.983.50
Коэф-т Мартина10.2111.68
Индекс Язвы2.49%2.44%
Дневная вол-ть13.77%14.54%
Макс. просадка-38.32%-68.02%
Текущая просадка-7.98%-7.67%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ^BSE100 и ^NIFTY500 составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE100 и ^NIFTY500

С начала года, ^BSE100 показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY500 с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции ^BSE100 уступали акциям ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.40%
9.35%
^BSE100
^NIFTY500

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^BSE100 c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-100 (^BSE100) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^BSE100
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^BSE100, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^BSE100, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^BSE100, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^BSE100, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^BSE100, с текущим значением в 8.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.64
^NIFTY500
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NIFTY500, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^NIFTY500, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^NIFTY500, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^NIFTY500, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^NIFTY500, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.90

Сравнение коэффициента Шарпа ^BSE100 и ^NIFTY500

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE100 на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NIFTY500 равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE100 и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.80
^BSE100
^NIFTY500

Просадки

Сравнение просадок ^BSE100 и ^NIFTY500

Максимальная просадка ^BSE100 за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE100 и ^NIFTY500. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.75%
-8.44%
^BSE100
^NIFTY500

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE100 и ^NIFTY500

Текущая волатильность для S&P BSE-100 (^BSE100) составляет 3.36%, в то время как у Nifty 500 (^NIFTY500) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что ^BSE100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
3.88%
^BSE100
^NIFTY500