PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE100 с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE100 с ^NIFTY500

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-100 (^BSE100) и Nifty 500 (^NIFTY500).

Доходность

Сравнение доходности ^BSE100 и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-100 (^BSE100) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE100 и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE100
S&P BSE-100		-12.93%9.11%11.96%21.49%4.54%25.00%15.24%9.63%1.19%31.52%
^NIFTY500
Nifty 500		-12.29%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^BSE100 показывает доходность -12.93%, а ^NIFTY500 немного выше – -12.29%. За последние 10 лет акции ^BSE100 уступали акциям ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 11.78% против 12.44% соответственно.

^BSE100

1 день
1.72%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-8.51%
1 год
-2.54%
3 года*
10.59%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.78%

^NIFTY500

1 день
0.02%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-8.68%
1 год
-1.54%
3 года*
12.77%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-100

Nifty 500

Часто сравнивают с ^BSE100:
^BSE100 с BRK-B^BSE100 с MSFT^BSE100 с FXAIX^BSE100 с VOO^BSE100 с MLM^BSE100 с AIE.L
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT

Доходность на риск

^BSE100 vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE100
Ранг доходности на риск ^BSE100: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE100: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE100: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE100: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE100: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE100: 11
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE100 c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-100 (^BSE100) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE100^NIFTY500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.11

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

-0.05

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.16

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.63

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE100 vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE100 на текущий момент составляет -0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NIFTY500 равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE100 и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE100^NIFTY500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между ^BSE100 и ^NIFTY500 составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE100 и ^NIFTY500

Максимальная просадка ^BSE100 за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE100 и ^NIFTY500.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE100^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-68.02%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-14.82%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-18.84%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-38.30%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-14.53%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-21.66%

+15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.71%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE100 и ^NIFTY500

S&P BSE-100 (^BSE100) и Nifty 500 (^NIFTY500) имеют волатильность 7.63% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE100^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.98%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.74%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.57%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.36%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.12%

+0.05%