PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE100 с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE100 с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-100 (^BSE100) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности ^BSE100 и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-100 (^BSE100) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE100 и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE100
S&P BSE-100		-12.93%9.11%11.96%21.49%4.54%25.00%15.24%9.63%1.19%31.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.25%16.20%30.94%16.26%14.42%31.52%4.95%13.74%12.33%14.07%
Разные валюты инструментов

^BSE100 торгуется в INR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE100 показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции ^BSE100 уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.78% против 16.73% соответственно.

^BSE100

1 день
1.72%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-8.51%
1 год
-2.54%
3 года*
10.59%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.78%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.40%
1 год
-3.14%
3 года*
20.44%
5 лет*
18.63%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-100

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^BSE100:
^BSE100 с MSFT^BSE100 с FXAIX^BSE100 с VOO^BSE100 с MLM^BSE100 с ^NIFTY500^BSE100 с AIE.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

^BSE100 vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE100
Ранг доходности на риск ^BSE100: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE100: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE100: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE100: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE100: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE100: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE100 c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-100 (^BSE100) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE100BRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.17

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

-0.11

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.19

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.40

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE100 vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE100 на текущий момент составляет -0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE100 и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE100BRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.11

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между ^BSE100 и BRK-B составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE100 и BRK-B

Максимальная просадка ^BSE100 за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -46.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE100 и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE100BRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-53.86%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-14.95%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-26.58%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-29.57%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-11.57%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-11.07%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

8.75%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE100 и BRK-B

S&P BSE-100 (^BSE100) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ^BSE100 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE100BRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

3.45%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.93%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

18.19%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

16.80%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

18.85%

-2.68%