PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P BSE-100 (^BSE100)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ^BSE100 с MSFT, ^BSE100 с MLM, ^BSE100 с VOO, ^BSE100 с ^NIFTY500, ^BSE100 с FXAIX, ^BSE100 с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в S&P BSE-100 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.46%
10.07%
^BSE100 (S&P BSE-100)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

S&P BSE-100 показал доход в 22.14% с начала года и 36.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P BSE-100 составила 13.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.14%19.70%
1 месяц2.15%1.08%
6 месяцев16.46%9.56%
1 год36.44%34.99%
5 лет (среднегодовая)19.63%14.15%
10 лет (среднегодовая)13.31%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^BSE100, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.56%1.83%1.63%2.00%0.05%6.84%4.10%1.09%2.29%22.14%
2023-2.66%-2.22%0.36%4.11%3.19%3.50%2.96%-1.91%1.81%-2.81%5.93%8.04%21.49%
2022-0.04%-3.26%3.99%-0.84%-3.91%-5.17%9.47%3.95%-3.55%4.73%3.67%-3.44%4.54%
2021-2.15%6.71%0.95%-0.20%6.66%1.18%0.62%7.86%2.91%0.23%-3.36%1.77%25.00%
2020-1.25%-6.54%-23.23%14.79%-2.55%7.35%7.19%2.89%-0.78%2.89%11.35%8.04%15.24%
2019-0.95%-0.60%7.47%0.50%1.48%-1.12%-5.87%-0.63%3.96%3.61%1.20%0.77%9.63%
20183.53%-4.85%-3.33%6.19%-1.01%-0.48%5.81%3.36%-7.29%-4.30%4.29%0.38%1.19%
20175.31%4.07%3.30%1.85%2.68%-0.76%5.89%-1.13%-1.38%5.94%-0.66%3.03%31.52%
2016-5.51%-7.53%10.74%1.77%3.80%1.85%5.05%1.87%-1.75%1.13%-5.40%-1.10%3.57%
20156.38%1.03%-4.31%-3.31%2.75%-1.01%2.24%-6.15%-0.54%1.44%-1.37%0.19%-3.25%
2014-4.04%2.72%7.56%0.12%9.38%5.41%0.74%2.78%-0.01%4.59%3.11%-3.18%32.28%
20131.94%-6.10%-0.72%4.63%0.84%-3.15%-1.64%-4.56%5.07%9.56%-1.48%2.41%5.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^BSE100 среди indices на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE100, с текущим значением в 8989
^BSE100 (S&P BSE-100)
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE100, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE100, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE100, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE100, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE100, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P BSE-100 (^BSE100) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^BSE100
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^BSE100, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^BSE100, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^BSE100, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^BSE100, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^BSE100, с текущим значением в 24.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0024.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0016.17

Коэффициент Шарпа

S&P BSE-100 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.65
2.82
^BSE100 (S&P BSE-100)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.26%
-0.78%
^BSE100 (S&P BSE-100)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P BSE-100 показал максимальную просадку в 38.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка S&P BSE-100 составляет 1.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.32%20 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1589 нояб. 2020 г.203
-23.94%15 апр. 2011 г.16920 дек. 2011 г.2436 дек. 2012 г.412
-22.57%4 мар. 2015 г.24425 февр. 2016 г.1296 сент. 2016 г.373
-17.22%19 окт. 2021 г.16617 июн. 2022 г.10925 нояб. 2022 г.275
-14.96%20 мая 2013 г.7128 авг. 2013 г.4230 окт. 2013 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P BSE-100 составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.20%
3.95%
^BSE100 (S&P BSE-100)
Benchmark (^GSPC)