PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P BSE-100 (^BSE100)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^BSE100 с FXAIX ^BSE100 с MSFT ^BSE100 с MLM ^BSE100 с ^NIFTY500 ^BSE100 с VOO ^BSE100 с BRK-B
Популярные сравнения:
^BSE100 с FXAIX ^BSE100 с MSFT ^BSE100 с MLM ^BSE100 с ^NIFTY500 ^BSE100 с VOO ^BSE100 с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в S&P BSE-100 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
355.91%
754.65%
^BSE100 (S&P BSE-100)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

S&P BSE-100 показал доход в 11.86% с начала года и 14.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P BSE-100 составила 11.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


^BSE100

С начала года

11.86%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

0.52%

1 год

14.48%

5 лет

15.37%

10 лет

11.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^BSE100, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.56%1.83%1.63%2.00%0.05%6.84%4.10%1.09%2.29%-6.63%0.08%11.86%
2023-2.66%-2.22%0.36%4.11%3.19%3.50%2.96%-1.91%1.81%-2.81%5.93%8.04%21.49%
2022-0.04%-3.26%3.99%-0.84%-3.91%-5.17%9.47%3.95%-3.55%4.73%3.67%-3.44%4.54%
2021-2.15%6.71%0.95%-0.20%6.66%1.18%0.62%7.86%2.91%0.23%-3.36%1.77%25.00%
2020-1.25%-6.54%-23.23%14.79%-2.55%7.35%7.19%2.89%-0.78%2.89%11.35%8.04%15.24%
2019-0.95%-0.60%7.47%0.50%1.48%-1.12%-5.87%-0.63%3.96%3.61%1.20%0.77%9.63%
20183.53%-4.85%-3.33%6.19%-1.01%-0.48%5.81%3.36%-7.29%-4.30%4.29%0.38%1.19%
20175.31%4.07%3.30%1.85%2.68%-0.76%5.89%-1.13%-1.38%5.94%-0.66%3.03%31.52%
2016-5.51%-7.53%10.74%1.77%3.80%1.85%5.05%1.87%-1.75%1.13%-5.40%-1.10%3.57%
20156.38%1.03%-4.31%-3.31%2.75%-1.01%2.24%-6.15%-0.54%1.44%-1.37%0.19%-3.25%
2014-4.04%2.72%7.56%0.12%9.38%5.41%0.74%2.78%-0.01%4.59%3.11%-3.18%32.28%
20131.94%-6.10%-0.72%4.63%0.84%-3.15%-1.64%-4.56%5.07%9.56%-1.48%2.41%5.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^BSE100 составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE100, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE100, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE100, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE100, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE100, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE100, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P BSE-100 (^BSE100) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^BSE100, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.882.10
Коэффициент Сортино ^BSE100, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.232.80
Коэффициент Омега ^BSE100, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.191.39
Коэффициент Кальмара ^BSE100, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.143.09
Коэффициент Мартина ^BSE100, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.5213.49
^BSE100
^GSPC

S&P BSE-100 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
2.34
^BSE100 (S&P BSE-100)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.57%
-2.38%
^BSE100 (S&P BSE-100)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P BSE-100 показал максимальную просадку в 38.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка S&P BSE-100 составляет 9.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.32%20 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1589 нояб. 2020 г.203
-23.94%15 апр. 2011 г.16920 дек. 2011 г.2436 дек. 2012 г.412
-22.57%4 мар. 2015 г.24425 февр. 2016 г.1296 сент. 2016 г.373
-17.22%19 окт. 2021 г.16617 июн. 2022 г.10925 нояб. 2022 г.275
-14.96%20 мая 2013 г.7128 авг. 2013 г.4230 окт. 2013 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P BSE-100 составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
3.78%
^BSE100 (S&P BSE-100)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab