PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AFLI с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AFLI с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/ASX 50 (^AFLI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^AFLI и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в S&P/ASX 50 (^AFLI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AFLI и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AFLI
S&P/ASX 50		2.15%3.98%7.44%8.52%-3.01%12.37%-4.86%19.07%-5.89%4.57%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.25%25.35%13.53%18.02%-9.75%18.21%0.08%23.19%-5.61%16.79%
Разные валюты инструментов

^AFLI торгуется в AUD, в то время как VEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AFLI показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции ^AFLI уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.52% против 10.75% соответственно.

^AFLI

1 день
2.72%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.15%
6 месяцев
0.32%
1 год
9.41%
3 года*
6.32%
5 лет*
5.26%
10 лет*
5.52%

VEA

1 день
1.88%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.25%
6 месяцев
5.06%
1 год
19.48%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/ASX 50

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ^AFLI:
^AFLI с NZDUSD=X^AFLI с VDC^AFLI с SPY
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Доходность на риск

^AFLI vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AFLI
Ранг доходности на риск ^AFLI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AFLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AFLI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AFLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AFLI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AFLI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AFLI c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX 50 (^AFLI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AFLIVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.55

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.21

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.89

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

7.95

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AFLI vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AFLI на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AFLI и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AFLIVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.55

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между ^AFLI и VEA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^AFLI и VEA

Максимальная просадка ^AFLI за все время составила -35.46%, что меньше максимальной просадки VEA в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AFLI и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

^AFLIVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-60.68%

+25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-11.63%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-29.71%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-35.73%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-7.20%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-13.39%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.99%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AFLI и VEA

Текущая волатильность для S&P/ASX 50 (^AFLI) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ^AFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AFLIVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.23%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.83%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

13.04%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

11.64%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

13.72%

+1.09%