PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^AFLI с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AFLI с VDC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

^AFLI (S&P/ASX 50) is an index, while VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, ^AFLI returned 4.82%/yr vs 8.34%/yr for VDC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^AFLI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в S&P/ASX 50 (^AFLI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^AFLI торгуется в AUD, в то время как VDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDC были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AFLI показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции ^AFLI уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 4.82% против 8.34% соответственно.

^AFLI

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
1.94%
С начала года
3.59%
1 год
2.37%
3 года*
6.77%
5 лет*
4.01%
10 лет*
4.82%

VDC

1 день
-0.68%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
5.34%
1 год
-0.29%
3 года*
7.52%
5 лет*
8.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^AFLI и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AFLI
S&P/ASX 50		3.59%3.98%7.44%8.52%-3.01%12.37%-4.86%19.07%-5.89%4.57%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.34%-5.25%24.70%2.46%4.70%24.54%1.12%26.69%2.09%3.33%

Correlation

The correlation between ^AFLI and VDC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2013 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/ASX 50

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с ^AFLI:
^AFLI с NZDUSD=X^AFLI с VEA^AFLI с SPY
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

^AFLI vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AFLI
Ранг доходности на риск ^AFLI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AFLI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AFLI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AFLI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AFLI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AFLI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AFLI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX 50 (^AFLI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^AFLIVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.02

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.09

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.03

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-0.05

+0.63

^AFLI vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AFLI на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа VDC равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AFLI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^AFLI и VDC

Максимальная просадка ^AFLI за все время составила -35.46%, что больше максимальной просадки VDC в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AFLI и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^AFLIVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-21.35%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-10.71%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-12.69%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-12.89%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-15.88%

-19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-5.85%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-5.71%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

6.01%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AFLI и VDC

Текущая волатильность для S&P/ASX 50 (^AFLI) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ^AFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^AFLIVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

6.69%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.91%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

15.65%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

14.11%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

15.05%

-0.31%

Часто задаваемые вопросы

^AFLI and VDC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (6.69%) compared to ^AFLI (2.27%). In terms of maximum drawdown, ^AFLI dropped -35.46% vs VDC's -21.35%.

^AFLI currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^AFLI и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор