PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AFLI с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AFLI с VDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/ASX 50 (^AFLI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ^AFLI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в S&P/ASX 50 (^AFLI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AFLI и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AFLI
S&P/ASX 50		2.15%3.98%7.44%8.52%-3.01%12.37%-4.86%19.07%-5.89%4.57%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		3.23%-5.25%24.70%2.46%4.70%24.54%1.12%26.69%2.09%3.33%
Разные валюты инструментов

^AFLI торгуется в AUD, в то время как VDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDC были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AFLI показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции ^AFLI уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.52% против 8.87% соответственно.

^AFLI

1 день
2.72%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.15%
6 месяцев
0.32%
1 год
9.41%
3 года*
6.32%
5 лет*
5.26%
10 лет*
5.52%

VDC

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.76%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.93%
1 год
-5.07%
3 года*
6.50%
5 лет*
9.44%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/ASX 50

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с ^AFLI:
^AFLI с NZDUSD=X^AFLI с VEA^AFLI с SPY
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с XST.TOVDC с VTV

Доходность на риск

^AFLI vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AFLI
Ранг доходности на риск ^AFLI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AFLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AFLI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AFLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AFLI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AFLI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AFLI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX 50 (^AFLI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AFLIVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.35

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

-0.43

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.50

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

-1.00

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AFLI vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AFLI на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VDC равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AFLI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AFLIVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.35

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.70

-0.44

Корреляция

Корреляция между ^AFLI и VDC составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^AFLI и VDC

Максимальная просадка ^AFLI за все время составила -35.46%, что больше максимальной просадки VDC в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AFLI и VDC.

Загрузка...

Показатели просадок

^AFLIVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-34.24%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-9.28%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-16.55%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-25.31%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-7.87%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-3.71%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.76%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AFLI и VDC

S&P/ASX 50 (^AFLI) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ^AFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AFLIVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.57%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

10.54%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

14.46%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

13.53%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

14.90%

-0.09%