Сравнение ^AFLI с VDC
^AFLI (S&P/ASX 50) is an index, while VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, ^AFLI returned 4.64%/yr vs 8.36%/yr for VDC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^AFLI и VDC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^AFLI торгуется в AUD, в то время как VDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDC были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^AFLI показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции ^AFLI уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 4.64% против 8.36% соответственно.
^AFLI
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.64%
VDC
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам ^AFLI и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^AFLI S&P/ASX 50 | 0.73% | 3.98% | 7.44% | 8.52% | -3.01% | 12.37% | -4.86% | 19.07% | -5.89% | 4.57% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.75% | -5.25% | 24.70% | 2.46% | 4.70% | 24.54% | 1.12% | 26.69% | 2.09% | 3.33% |
Correlation
The correlation between ^AFLI and VDC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2013 г. | -0.02 |
The correlation between ^AFLI and VDC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^AFLI vs. VDC — Ранг доходности на риск
^AFLI
VDC
Сравнение ^AFLI c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX 50 (^AFLI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^AFLI | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.31 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.58 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^AFLI | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ^AFLI и VDC
Максимальная просадка ^AFLI за все время составила -35.46%, что больше максимальной просадки VDC в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AFLI и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^AFLI | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.46% | -21.35% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -10.71% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -12.69% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -12.89% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.46% | -15.88% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -9.05% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -5.69% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.84% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^AFLI и VDC
Текущая волатильность для S&P/ASX 50 (^AFLI) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что ^AFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^AFLI | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.94% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 11.73% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 14.52% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 13.79% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.96% | -0.14% |
Часто задаваемые вопросы
^AFLI and VDC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDC has higher volatility (5.94%) compared to ^AFLI (4.48%). In terms of maximum drawdown, ^AFLI dropped -35.46% vs VDC's -21.35%.
^AFLI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^AFLI и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор