PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AFLI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AFLI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/ASX 50 (^AFLI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^AFLI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в S&P/ASX 50 (^AFLI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AFLI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AFLI
S&P/ASX 50		2.15%3.98%7.44%8.52%-3.01%12.37%-4.86%19.07%-5.89%4.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-6.60%9.17%37.45%26.27%-12.77%36.28%7.94%31.83%5.66%12.43%
Разные валюты инструментов

^AFLI торгуется в AUD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AFLI показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции ^AFLI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.52% против 15.32% соответственно.

^AFLI

1 день
2.72%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.15%
6 месяцев
0.32%
1 год
9.41%
3 года*
6.32%
5 лет*
5.26%
10 лет*
5.52%

SPY

1 день
0.98%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-5.29%
1 год
7.69%
3 года*
17.33%
5 лет*
14.14%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/ASX 50

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^AFLI:
^AFLI с NZDUSD=X^AFLI с VDC^AFLI с VEA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^AFLI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AFLI
Ранг доходности на риск ^AFLI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AFLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AFLI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AFLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AFLI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AFLI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AFLI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX 50 (^AFLI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AFLISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.46

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.74

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.66

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

1.86

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AFLI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AFLI на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AFLI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AFLISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.94

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.69

-0.44

Корреляция

Корреляция между ^AFLI и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^AFLI и SPY

Максимальная просадка ^AFLI за все время составила -35.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -40.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AFLI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^AFLISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-55.19%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-12.05%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-24.50%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-33.72%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-5.53%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-9.09%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.54%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AFLI и SPY

S&P/ASX 50 (^AFLI) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ^AFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AFLISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.31%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.84%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

16.90%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

14.76%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

16.26%

-1.45%