График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в S&P/ASX 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^AFLI торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
S&P/ASX 50 (^AFLI) показал доход в 2.15% с начала года и 9.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^AFLI составила 5.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
S&P/ASX 50
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 5.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ^AFLI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 5.13% | -6.97% | 2.72% | 2.15% | ||||||||
| 2025 | 4.28% | -4.26% | -3.91% | 3.88% | 3.22% | 1.47% | 2.10% | 1.59% | -2.02% | 0.12% | -3.73% | 1.70% | 3.98% |
| 2024 | 1.62% | -0.36% | 2.30% | -3.03% | 0.51% | 1.46% | 4.21% | 0.04% | 2.00% | -1.41% | 3.21% | -3.08% | 7.44% |
| 2023 | 6.30% | -2.78% | -0.86% | 1.47% | -3.35% | 1.91% | 2.57% | -1.35% | -3.15% | -3.08% | 4.16% | 7.12% | 8.52% |
| 2022 | -5.57% | 1.60% | 6.64% | -0.62% | -2.49% | -8.28% | 4.72% | 0.19% | -6.69% | 5.71% | 6.42% | -3.16% | -3.01% |
| 2021 | 0.69% | 1.49% | 1.75% | 3.19% | 2.40% | 1.75% | 1.25% | 1.36% | -3.03% | -0.08% | -1.36% | 2.47% | 12.37% |
Метрики бенчмарка
S&P/ASX 50: годовая альфа составляет 0.31%, бета — 0.20, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 07.03.2013.
- Этот индекс участвовал в 78.72% снижения S&P 500 Index, но только в 38.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.31%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 38.32%
- Участие в снижении
- 78.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^AFLI имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P/ASX 50 (^AFLI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^AFLI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.40 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.66 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.54 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 1.51 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^AFLI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P/ASX 50 показал максимальную просадку в 35.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.
Текущая просадка S&P/ASX 50 составляет 4.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.46% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 311 | 15 июн. 2021 г. | 333 |
| -21.98% | 23 мар. 2015 г. | 229 | 12 февр. 2016 г. | 629 | 9 авг. 2018 г. | 858 |
| -14.59% | 16 авг. 2021 г. | 213 | 20 июн. 2022 г. | 159 | 3 февр. 2023 г. | 372 |
| -13.79% | 17 февр. 2025 г. | 36 | 7 апр. 2025 г. | 42 | 10 июн. 2025 г. | 78 |
| -13.15% | 21 авг. 2018 г. | 89 | 21 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 170 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...