Сравнение ^AFLI с NZDUSD=X
^AFLI (S&P/ASX 50) is an index, while NZDUSD=X (New Zealand Dollar/US Dollar FX) is a currency. Over the past 10 years, ^AFLI returned 4.82%/yr vs -1.16%/yr for NZDUSD=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^AFLI и NZDUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^AFLI торгуется в AUD, в то время как NZDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NZDUSD=X были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^AFLI показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у NZDUSD=X с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции ^AFLI превзошли акции NZDUSD=X по среднегодовой доходности: 4.82% против -1.16% соответственно.
^AFLI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 4.82%
NZDUSD=X
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -2.80%
- С начала года
- -3.02%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- -3.15%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение доходности по годам ^AFLI и NZDUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^AFLI S&P/ASX 50 | 3.59% | 3.98% | 7.44% | 8.52% | -3.01% | 12.37% | -4.86% | 19.07% | -5.89% | 4.57% |
NZDUSD=X New Zealand Dollar/US Dollar FX | -3.02% | -4.60% | -2.54% | -0.37% | -1.19% | 0.84% | -2.63% | 0.90% | 4.65% | -5.29% |
Correlation
The correlation between ^AFLI and NZDUSD=X is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2013 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^AFLI vs. NZDUSD=X — Ранг доходности на риск
^AFLI
NZDUSD=X
Сравнение ^AFLI c NZDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX 50 (^AFLI) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^AFLI | NZDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.76 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.62 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.97 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^AFLI и NZDUSD=X
Максимальная просадка ^AFLI за все время составила -35.46%, что больше максимальной просадки NZDUSD=X в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AFLI и NZDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^AFLI | NZDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.46% | -21.38% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -11.14% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -13.81% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -16.00% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.46% | -17.88% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -15.89% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -8.58% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.92% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^AFLI и NZDUSD=X
S&P/ASX 50 (^AFLI) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ^AFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^AFLI | NZDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.06% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 3.52% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 4.35% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 4.81% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 5.22% | +9.52% |
Часто задаваемые вопросы
^AFLI and NZDUSD=X have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^AFLI has higher volatility (2.27%) compared to NZDUSD=X (1.06%). In terms of maximum drawdown, ^AFLI dropped -35.46% vs NZDUSD=X's -21.38%.
^AFLI currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^AFLI и NZDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор