PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AFLI с NZDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AFLI с NZDUSD=X

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^AFLI (S&P/ASX 50) is an index, while NZDUSD=X (New Zealand Dollar/US Dollar FX) is a currency. Over the past 10 years, ^AFLI returned 5.38%/yr vs -1.52%/yr for NZDUSD=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^AFLI и NZDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в S&P/ASX 50 (^AFLI) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^AFLI торгуется в AUD, в то время как NZDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NZDUSD=X были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AFLI показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у NZDUSD=X с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции ^AFLI превзошли акции NZDUSD=X по среднегодовой доходности: 5.38% против -1.52% соответственно.

^AFLI

1 день
0.19%
1 месяц
1.45%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.20%
1 год
1.75%
3 года*
7.04%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.38%

NZDUSD=X

1 день
-0.07%
1 месяц
0.46%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.96%
1 год
-11.79%
3 года*
-3.96%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
-1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^AFLI и NZDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AFLI
S&P/ASX 50		2.58%3.98%7.44%8.52%-3.01%12.37%-4.86%19.07%-5.89%4.57%
NZDUSD=X
New Zealand Dollar/US Dollar FX		-5.14%-4.60%-2.54%-0.37%-1.19%0.84%-2.63%0.90%4.65%-5.29%

Correlation

The correlation between ^AFLI and NZDUSD=X is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2013 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/ASX 50

New Zealand Dollar/US Dollar FX

Часто сравнивают с ^AFLI:
^AFLI с VEA^AFLI с VDC^AFLI с SPY
Часто сравнивают с NZDUSD=X:
NZDUSD=X с EURUSD=XNZDUSD=X с AUDUSD=XNZDUSD=X с GBPUSD=XNZDUSD=X с SPYNZDUSD=X с ^HSI

Доходность на риск

^AFLI vs. NZDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AFLI
Ранг доходности на риск ^AFLI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AFLI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AFLI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AFLI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AFLI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AFLI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NZDUSD=X
Ранг доходности на риск NZDUSD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZDUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZDUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZDUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZDUSD=X: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZDUSD=X: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AFLI c NZDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX 50 (^AFLI) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^AFLINZDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-2.21

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-2.99

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.68

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.78

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

-1.23

+1.73

^AFLI vs. NZDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AFLI на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа NZDUSD=X равного -2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AFLI и NZDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^AFLI и NZDUSD=X

Максимальная просадка ^AFLI за все время составила -35.46%, что больше максимальной просадки NZDUSD=X в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AFLI и NZDUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^AFLINZDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-21.38%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-12.33%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-13.81%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-16.00%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-17.88%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-17.73%

+13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-8.76%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

6.07%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AFLI и NZDUSD=X

S&P/ASX 50 (^AFLI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что ^AFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^AFLINZDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.13%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

3.63%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

4.34%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

4.81%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

5.28%

+9.48%

Часто задаваемые вопросы

^AFLI and NZDUSD=X have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^AFLI has higher volatility (3.90%) compared to NZDUSD=X (1.13%). In terms of maximum drawdown, ^AFLI dropped -35.46% vs NZDUSD=X's -21.38%.

^AFLI currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^AFLI и NZDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор