Сравнение ^AFLI с NZDUSD=X
^AFLI (S&P/ASX 50) is an index, while NZDUSD=X (New Zealand Dollar/US Dollar FX) is a currency. Over the past 10 years, ^AFLI returned 4.64%/yr vs -1.29%/yr for NZDUSD=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^AFLI и NZDUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^AFLI торгуется в AUD, в то время как NZDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NZDUSD=X были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^AFLI показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у NZDUSD=X с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции ^AFLI превзошли акции NZDUSD=X по среднегодовой доходности: 4.64% против -1.29% соответственно.
^AFLI
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.64%
NZDUSD=X
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- -1.29%
Сравнение доходности по годам ^AFLI и NZDUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^AFLI S&P/ASX 50 | 0.73% | 3.98% | 7.44% | 8.52% | -3.01% | 12.37% | -4.86% | 19.07% | -5.89% | 4.57% |
NZDUSD=X New Zealand Dollar/US Dollar FX | -4.68% | -4.60% | -2.54% | -0.37% | -1.19% | 0.84% | -2.63% | 0.90% | 4.65% | -5.29% |
Correlation
The correlation between ^AFLI and NZDUSD=X is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2013 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^AFLI vs. NZDUSD=X — Ранг доходности на риск
^AFLI
NZDUSD=X
Сравнение ^AFLI c NZDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX 50 (^AFLI) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^AFLI | NZDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.69 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.75 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.27 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^AFLI | NZDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -2.13 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.47 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.07 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ^AFLI и NZDUSD=X
Максимальная просадка ^AFLI за все время составила -35.46%, что больше максимальной просадки NZDUSD=X в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AFLI и NZDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^AFLI | NZDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.46% | -21.38% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -12.36% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -13.81% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -16.00% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.46% | -17.88% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -17.33% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -8.64% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 6.67% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^AFLI и NZDUSD=X
S&P/ASX 50 (^AFLI) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что ^AFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^AFLI | NZDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.07% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 3.64% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 4.35% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 4.80% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 5.32% | +9.50% |
Часто задаваемые вопросы
^AFLI and NZDUSD=X have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^AFLI has higher volatility (4.48%) compared to NZDUSD=X (2.07%). In terms of maximum drawdown, ^AFLI dropped -35.46% vs NZDUSD=X's -21.38%.
^AFLI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^AFLI и NZDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор