PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AFLI с NZDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AFLI с NZDUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/ASX 50 (^AFLI) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности ^AFLI и NZDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в S&P/ASX 50 (^AFLI) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AFLI и NZDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AFLI
S&P/ASX 50		0.81%3.98%7.44%8.52%-3.01%12.37%-4.86%19.07%-5.89%4.57%
NZDUSD=X
New Zealand Dollar/US Dollar FX		-4.09%-4.60%-2.54%-0.37%-1.19%0.84%-2.63%0.90%4.65%-5.29%
Разные валюты инструментов

^AFLI торгуется в AUD, в то время как NZDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NZDUSD=X были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AFLI показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у NZDUSD=X с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции ^AFLI превзошли акции NZDUSD=X по среднегодовой доходности: 5.38% против -0.82% соответственно.

^AFLI

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
-2.13%
1 год
7.77%
3 года*
5.85%
5 лет*
4.99%
10 лет*
5.38%

NZDUSD=X

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-6.18%
1 год
-9.84%
3 года*
-3.76%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
-0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/ASX 50

New Zealand Dollar/US Dollar FX

Часто сравнивают с ^AFLI:
^AFLI с VDC^AFLI с VEA^AFLI с SPY
Часто сравнивают с NZDUSD=X:
NZDUSD=X с EURUSD=XNZDUSD=X с AUDUSD=XNZDUSD=X с GBPUSD=XNZDUSD=X с SPY

Доходность на риск

^AFLI vs. NZDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AFLI
Ранг доходности на риск ^AFLI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AFLI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AFLI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AFLI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AFLI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AFLI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NZDUSD=X
Ранг доходности на риск NZDUSD=X: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZDUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZDUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZDUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZDUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZDUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AFLI c NZDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/ASX 50 (^AFLI) и New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AFLINZDUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-1.80

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

-2.39

+3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.74

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.97

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

-1.78

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AFLI vs. NZDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AFLI на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа NZDUSD=X равного -1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AFLI и NZDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AFLINZDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-1.80

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.43

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.05

+0.30

Корреляция

Корреляция между ^AFLI и NZDUSD=X составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^AFLI и NZDUSD=X

Максимальная просадка ^AFLI за все время составила -35.46%, что больше максимальной просадки NZDUSD=X в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AFLI и NZDUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

^AFLINZDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-39.83%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-8.48%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-24.17%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-26.48%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-35.25%

+29.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-19.30%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.38%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AFLI и NZDUSD=X

S&P/ASX 50 (^AFLI) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что ^AFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AFLINZDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.69%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

3.18%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

4.53%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

4.76%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

5.40%

+9.40%