Хотите диверсифицировать портфель помимо YCS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем YCS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для YCS
1641 ETF имеют низкую корреляцию с YCS (менее 0.3), из них 1554 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — -0.49, почти не изменилась с -0.52 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Short-Term Fixed Income ETF | -0.49 | -0.50 | -0.52 | 58 | Short-Term Bond | YCS vs AVSF | |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | -0.48 | -0.51 | -0.54 | 66 | Short-Term Bond | YCS vs ISTB | |
| iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond E... | -0.48 | -0.50 | -0.50 | 88 | Corporate Bonds, Investment Grade Bonds | YCS vs SLQD | |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | -0.48 | -0.48 | -0.50 | 61 | Corporate Bonds | YCS vs IBDU | |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | -0.48 | -0.50 | -0.51 | 68 | Corporate Bonds | YCS vs VCSH |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с YCS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — HEICO Corporation (HEI) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEICO Corporation | -0.15 | 0.01 | 0.00 | 59 | Industrials | |
| Eli Lilly and Company | -0.08 | -0.01 | -0.01 | 81 | Healthcare | |
| Texas Pacific Land Corporation | -0.04 | -0.00 | 0.00 | 57 | Energy | |
| UnitedHealth Group Incorporated | -0.04 | -0.01 | 0.00 | 85 | Healthcare | |
| NVIDIA Corporation | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 63 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит YCS
Добавьте YCS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с YCS