Хотите диверсифицировать портфель помимо VWELX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VWELX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VWELX
44 фондов имеют низкую корреляцию с VWELX (менее 0.3), из них 5 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.30, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.30 | -0.09 | 0.08 | 69 | Diversified Portfolio | VWELX vs SIFAX | |
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | -0.17 | 0.12 | 0.26 | 65 | Energy Equities | VWELX vs VENAX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.11 | 0.16 | 0.28 | 85 | Energy Equities | VWELX vs FSENX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | -0.02 | 0.24 | 0.39 | 87 | Energy Equities | VWELX vs VGELX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | -0.01 | 0.24 | 0.40 | 86 | Energy Equities | VWELX vs VGENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VWELX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.26 | 0.02 | 0.18 | 72 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.26 | -0.01 | 0.13 | 63 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.24 | 0.00 | 0.15 | 84 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.23 | 0.03 | 0.16 | 65 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.22 | 0.02 | 0.17 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VWELX
Добавьте VWELX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VWELX