Хотите сбалансировать вложение в VMI? У ETF ниже самая низкая корреляция с VMI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда VMI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VMI.
Лучшие диверсификаторы для VMI
0 ETF имеют низкую корреляцию с VMI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.33, против 0.53 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.33 | 0.48 | 0.53 | 91 | Dividend | VMI vs SCHD | |
| Invesco QQQ ETF | 0.58 | 0.46 | 0.47 | 53 | Nasdaq-100 | VMI vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.62 | 0.55 | 0.57 | 65 | S&P 500 | VMI vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.62 | 0.55 | 0.57 | 66 | S&P 500 | VMI vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VMI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VMI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Essential Utilities, Inc. (WTRG) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Utilities, Inc. | -0.10 | 0.09 | 0.19 | 58 | Utilities | |
| California Water Service Group | -0.10 | 0.10 | 0.19 | 63 | Utilities | |
| American States Water Company | -0.06 | 0.13 | 0.20 | 74 | Utilities | |
| Middlesex Water Company | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 52 | Utilities | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.05 | 0.27 | 0.37 | 53 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VMI
Добавьте VMI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VMI