Хотите сбалансировать вложение в VMI? У ETF ниже самая низкая корреляция с VMI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда VMI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VMI.
Лучшие диверсификаторы для VMI
0 ETF имеют низкую корреляцию с VMI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.42, против 0.55 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.42 | 0.50 | 0.55 | 77 | Dividend | VMI vs SCHD | |
| Invesco QQQ ETF | 0.54 | 0.44 | 0.47 | 59 | Nasdaq-100 | VMI vs QQQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 60 | S&P 500 | VMI vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 60 | S&P 500 | VMI vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VMI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VMI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — CVS Health Corporation (CVS) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.17, почти не изменилась с 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS Health Corporation | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 85 | Healthcare | |
| Entergy Corporation | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 89 | Utilities | |
| Revolution Medicines, Inc. | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 99 | Healthcare | |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Pa... | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 73 | Utilities | |
| Globe Life Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 89 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VMI
Добавьте VMI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VMI