Хотите диверсифицировать портфель помимо VEMBX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VEMBX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VEMBX
1 фондов имеют низкую корреляцию с VEMBX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Payden Floating Rate Fund (PYFRX) (Bank Loan), корреляция за 1 год — 0.27, почти не изменилась с 0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payden Floating Rate Fund | 0.27 | 0.23 | 0.35 | 98 | Bank Loan | VEMBX vs PYFRX | |
| Fidelity Capital & Income Fund | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 75 | High Yield Bonds | VEMBX vs FAGIX | |
| Fidelity Emerging Markets Fund | 0.46 | 0.34 | 0.38 | 50 | Emerging Markets Equities | VEMBX vs FEMKX | |
| Vanguard Global Capital Cycles Fund | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 95 | Global Equities | VEMBX vs VGPMX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.49 | 0.36 | 0.38 | 69 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VEMBX vs VFIAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VEMBX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.37, против -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.37 | -0.10 | -0.01 | 84 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.05 | 0.08 | 0.14 | 86 | Consumer Defensive | |
| Walmart Inc. | -0.04 | 0.05 | 0.11 | 59 | Consumer Defensive | |
| AbbVie Inc. | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 73 | Healthcare | |
| Bancolombia S.A. | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 95 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VEMBX
Добавьте VEMBX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VEMBX