Сравнение VEMBX с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMBX и FEMKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares	-1.40%	14.32%	7.38%	13.66%	-13.18%	-1.53%	14.99%	17.72%	-0.89%	13.12%
FEMKX Fidelity Emerging Markets	0.94%	31.02%	7.12%	15.16%	-27.48%	1.25%	32.56%	33.67%	-18.03%	46.07%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 0.94%.

VEMBX

1 день: 0.48%

1 месяц: -2.88%

С начала года: -1.40%

6 месяцев: 1.85%

1 год: 9.48%

3 года*: 10.29%

5 лет*: 4.09%

10 лет*: —

FEMKX

1 день: 3.47%

1 месяц: -7.65%

С начала года: 0.94%

6 месяцев: 4.32%

1 год: 32.96%

3 года*: 14.61%

5 лет*: 2.97%

10 лет*: 9.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Название символа

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с VEMBX:

VEMBX с VWOB VEMBX с VEGBX VEMBX с EMB VEMBX с PEBIX VEMBX с BNDX VEMBX с DODLX VEMBX с VBLIX

Часто сравнивают с FEMKX:

FEMKX с VWO FEMKX с VEMAX FEMKX с FEDDX FEMKX с FKEMX FEMKX с FSPSX FEMKX с FIMKX FEMKX с DEM

Сравнение комиссий VEMBX и FEMKX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX

Fidelity Emerging Markets

VEMBX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEMBX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FEMKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VEMBX	FEMKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.96	1.74	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.83	2.35	+0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.34	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	2.53	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.49	9.48	+1.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VEMBX	FEMKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.96	1.74	+0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.16	+0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.02	0.30	+0.72

Корреляция

Корреляция между VEMBX и FEMKX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и FEMKX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares	5.66%	6.20%	6.86%	7.06%	5.43%	5.00%	4.50%	6.27%	4.81%	6.50%	0.00%	0.00%
FEMKX Fidelity Emerging Markets	0.05%	0.05%	0.65%	1.11%	0.77%	6.00%	1.39%	1.71%	0.83%	0.08%	0.67%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и FEMKX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VEMBX	FEMKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.36%	-71.14%	+46.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.16%	-13.00%	+8.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.36%	-40.88%	+16.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.24%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.30%	-9.98%	+6.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.93%	-26.06%	+22.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.95%	3.47%	-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и FEMKX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VEMBX	FEMKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.13%	10.00%	-7.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.90%	14.52%	-11.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.07%	19.57%	-14.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.29%	18.53%	-12.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.37%	18.44%	-12.07%

Сравнение VEMBX с FEMKX

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и FEMKX

Сравнение доходности по годам VEMBX и FEMKX

Доходность по периодам

VEMBX

FEMKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VEMBX и FEMKX

Доходность на риск

VEMBX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

VEMBX

FEMKX

Сравнение VEMBX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VEMBX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и FEMKX

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и FEMKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и FEMKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)