PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Payden Floating Rate Fund (PYFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Payden Floating Rate Fund (PYFRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7043292264

CUSIP

704329226

Эмитент

Paydenfunds

Дата выпуска

10 нояб. 2013 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PYFRX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Floating Rate Fund

Популярные сравнения:
PYFRX с FFRHX PYFRX с MNHYX PYFRX с VEMBX PYFRX с DHEAX PYFRX с BGHSX
Популярные сравнения:
PYFRX с FFRHX PYFRX с MNHYX PYFRX с VEMBX PYFRX с DHEAX PYFRX с BGHSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Payden Floating Rate Fund (PYFRX) показал доход в 0.80% с начала года и 5.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYFRX составила 4.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PYFRX

С начала года

0.80%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

1.17%

1 год

5.84%

3 года

8.27%

5 лет

6.98%

10 лет

4.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.89%0.05%-0.28%-0.70%0.84%0.80%
20240.76%0.77%0.67%0.75%0.83%0.56%0.84%0.58%0.62%0.78%1.05%0.37%8.91%
20232.49%0.56%0.21%0.84%-0.22%2.22%1.13%1.15%0.80%-0.13%1.59%1.57%12.87%
20220.06%-0.55%0.06%-0.00%-1.68%-2.05%2.38%0.83%-2.04%1.53%1.60%0.23%0.26%
20211.00%0.24%-0.02%0.50%0.53%0.27%-0.20%0.45%0.47%0.20%-0.34%0.78%3.94%
20200.13%-1.61%-10.32%3.28%2.74%1.66%1.65%0.99%0.25%0.03%1.92%1.74%1.75%
20192.62%1.17%-0.02%1.27%-0.20%0.38%0.94%-0.21%0.68%0.07%0.56%0.95%8.48%
20180.67%-0.06%0.21%0.39%0.01%-0.07%0.74%0.34%0.53%-0.04%-0.55%-1.83%0.31%
20170.17%0.36%0.08%0.36%0.46%-0.02%0.55%-0.30%0.17%0.58%0.09%0.30%2.83%
2016-0.43%-0.43%2.28%1.24%0.56%-0.31%1.28%0.38%0.61%0.33%0.31%0.75%6.73%
20150.35%1.47%0.43%0.68%0.18%-0.14%0.39%-0.27%-0.35%0.35%-0.55%-0.42%2.13%
20140.40%0.25%0.38%0.12%0.48%0.39%-0.18%0.26%-0.64%0.41%0.33%-0.78%1.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PYFRX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PYFRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Payden Floating Rate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.79
  • За 5 лет: 3.43
  • За 10 лет: 1.24
  • За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Payden Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.87$0.82$0.48$0.29$0.32$0.44$0.41$0.33$0.35$0.31$0.33

Дивидендный доход

8.00%8.88%8.35%5.07%2.95%3.22%4.44%4.22%3.31%3.53%3.19%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.08$0.06$0.00$0.26
2024$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.08$0.07$0.10$0.07$0.07$0.06$0.07$0.87
2023$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.06$0.82
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.48
2021$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.32
2019$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.44
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.41
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.05$0.35
2015$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2014$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.06$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Payden Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 20.17%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Payden Floating Rate Fund составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.17%23 янв. 2020 г.4324 мар. 2020 г.1784 дек. 2020 г.221
-4.8%24 янв. 2022 г.1125 июл. 2022 г.1263 янв. 2023 г.238
-3.08%24 июл. 2015 г.14112 февр. 2016 г.3231 мар. 2016 г.173
-2.71%24 окт. 2018 г.4224 дек. 2018 г.274 февр. 2019 г.69
-2.66%28 февр. 2025 г.277 апр. 2025 г.2513 мая 2025 г.52
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...