Payden Floating Rate Fund (PYFRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Payden Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Payden Floating Rate Fund (PYFRX) показал доход в -0.31% с начала года и 5.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYFRX составила 5.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PYFRX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.

Payden Floating Rate Fund: годовая альфа составляет 3.68%, бета — 0.07, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.88%) было выше, чем в снижении (9.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.15 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PYFRX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PYFRX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Payden Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Payden Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 20.18%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Payden Floating Rate Fund составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.