Сравнение VEMBX с PYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).
VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMBX и PYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMBX и PYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | -1.40% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.53% | 14.99% | 17.72% | -0.89% | 13.12% |
PYFRX Payden Floating Rate Fund | -0.20% | 6.61% | 8.90% | 12.86% | 0.27% | 3.93% | 1.72% | 8.49% | 0.31% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью -0.20%.
VEMBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
PYFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMBX и PYFRX
VEMBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PYFRX в 0.70%.
Доходность на риск
VEMBX vs. PYFRX — Ранг доходности на риск
VEMBX
PYFRX
Сравнение VEMBX c PYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMBX | PYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.81 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 3.65 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.93 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.45 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 11.59 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMBX | PYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.81 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 3.18 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VEMBX и PYFRX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMBX и PYFRX
Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PYFRX в 7.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 5.66% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
PYFRX Payden Floating Rate Fund | 7.22% | 7.55% | 8.88% | 8.35% | 5.08% | 2.94% | 3.19% | 4.45% | 4.22% | 3.30% | 3.53% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VEMBX и PYFRX
Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и PYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMBX | PYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -20.18% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -2.18% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -4.80% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.51% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -0.60% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.48% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMBX и PYFRX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Payden Floating Rate Fund (PYFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMBX | PYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.64% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 0.97% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 2.04% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 1.94% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 3.62% | +2.75% |