Хотите диверсифицировать портфель помимо USO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем USO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для USO
1577 ETF имеют низкую корреляцию с USO (менее 0.3), из них 1517 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) (Emerging Markets Bonds), корреляция за 1 год — -0.46, против -0.20 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bon... | -0.46 | -0.20 | — | 50 | Emerging Markets Bonds | USO vs BEMB | |
| Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | -0.45 | — | — | 51 | Multisector Bonds | USO vs AGGA | |
| First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.45 | -0.20 | -0.09 | 72 | Short-Term Bond | USO vs LDSF | |
| iShares Flexible Income Active ETF | -0.44 | -0.19 | — | 61 | Multisector Bonds | USO vs BINC | |
| Avantis Short-Term Fixed Income ETF | -0.43 | -0.23 | -0.13 | 58 | Short-Term Bond | USO vs AVSF |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с USO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — United Airlines Holdings, Inc. (UAL) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.48, против -0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Airlines Holdings, Inc. | -0.48 | -0.24 | -0.09 | 74 | Industrials | |
| Rolls-Royce Holdings plc | -0.32 | -0.11 | 0.03 | 78 | Industrials | |
| Annaly Capital Management, Inc. | -0.29 | -0.10 | 0.03 | 76 | Real Estate | |
| The Bank of Nova Scotia | -0.29 | -0.13 | 0.07 | 97 | Financial Services | |
| Nu Holdings Ltd. | -0.29 | -0.04 | — | 56 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит USO
Добавьте USO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USO