Хотите диверсифицировать портфель помимо USMV? У ETF ниже самая низкая корреляция с USMV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от USMV.
Лучшие диверсификаторы для USMV
595 ETF имеют низкую корреляцию с USMV (менее 0.3), из них 42 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.20, против -0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.20 | -0.08 | -0.07 | 61 | Leveraged Currency | USMV vs YCS | |
| United States 12 Month Oil Fund LP | -0.17 | -0.05 | 0.04 | 56 | Oil & Gas | USMV vs USL | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.16 | -0.06 | 0.04 | 65 | Oil & Gas | USMV vs DBO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.16 | -0.06 | 0.05 | 71 | Oil & Gas | USMV vs DBE | |
| ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | -0.16 | -0.05 | 0.04 | 55 | Oil & Gas | USMV vs OILK |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от USMV, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с USMV и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Micron Technology, Inc. (MU) (Technology), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | -0.05 | 0.13 | 0.26 | 99 | Technology | |
| Lumentum Holdings Inc. | -0.02 | 0.20 | 0.30 | 99 | Technology | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.02 | 0.15 | 0.23 | 85 | Technology | |
| Centrus Energy Corp. | 0.01 | 0.16 | 0.23 | 55 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.01 | 0.13 | 0.29 | 78 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит USMV
Добавьте USMV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USMV