Хотите диверсифицировать портфель помимо USMV? ETF ниже исторически двигались иначе, чем USMV, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для USMV
602 ETF имеют низкую корреляцию с USMV (менее 0.3), из них 35 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.20 | -0.10 | 0.02 | 54 | Oil & Gas | USMV vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.19 | — | — | 58 | Derivative Income | USMV vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.19 | -0.08 | 0.03 | 72 | Oil & Gas | USMV vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.16 | -0.05 | 0.06 | 51 | Commodities | USMV vs GSG | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.15 | -0.10 | -0.07 | 56 | Leveraged Currency | USMV vs YCS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с USMV и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Western Digital Corporation (WDC) (Technology), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.29 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Digital Corporation | -0.10 | 0.13 | 0.29 | 99 | Technology | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.06 | 0.13 | 0.21 | 76 | Technology | |
| Micron Technology, Inc. | -0.06 | 0.12 | 0.26 | 99 | Technology | |
| Lumentum Holdings Inc. | -0.05 | 0.17 | 0.28 | 99 | Technology | |
| Seagate Technology plc | -0.04 | 0.19 | 0.33 | 99 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит USMV
Добавьте USMV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USMV