Хотите диверсифицировать портфель помимо USMV? У ETF ниже самая низкая корреляция с USMV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от USMV.
Лучшие диверсификаторы для USMV
454 ETF имеют низкую корреляцию с USMV (менее 0.3), из них 14 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.22, против -0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | -0.09 | -0.07 | 63 | Leveraged Currency | USMV vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.13 | -0.05 | 0.04 | 55 | Oil & Gas | USMV vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.06 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | USMV vs IBIC | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.06 | 0.00 | -0.00 | 75 | Commodities | USMV vs FAAR | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.06 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | USMV vs CSHP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от USMV, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с USMV и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Micron Technology, Inc. (MU) (Technology), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | -0.02 | 0.15 | 0.28 | 99 | Technology | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.01 | 0.15 | 0.23 | 88 | Technology | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0.01 | 0.20 | 0.30 | 99 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | 0.01 | 0.16 | 0.34 | 72 | Technology | |
| BP p.l.c. | 0.03 | 0.15 | 0.19 | 77 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит USMV
Добавьте USMV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USMV