Хотите диверсифицировать портфель помимо USMV? У ETF ниже самая низкая корреляция с USMV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от USMV.
Лучшие диверсификаторы для USMV
538 ETF имеют низкую корреляцию с USMV (менее 0.3), из них 30 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.22 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | USMV vs MSTZ | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.21 | -0.19 | — | 52 | Cryptocurrency | USMV vs BITI | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.21 | — | — | 73 | Derivative Income | USMV vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.20 | -0.09 | -0.08 | 73 | Leveraged Currency | USMV vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.15 | -0.08 | 0.04 | 57 | Oil & Gas | USMV vs DBE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от USMV, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с USMV и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Western Digital Corporation (WDC) (Technology), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Digital Corporation | -0.06 | 0.15 | 0.29 | 99 | Technology | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.05 | 0.13 | 0.22 | 77 | Technology | |
| Micron Technology, Inc. | -0.04 | 0.12 | 0.27 | 99 | Technology | |
| Lumentum Holdings Inc. | -0.03 | 0.18 | 0.29 | 98 | Technology | |
| Seagate Technology plc | -0.01 | 0.20 | 0.35 | 98 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит USMV
Добавьте USMV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USMV