PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMBMX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с VDIGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между UMBMX и VDIGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMBMX:

-0.05

VDIGX:

-0.34

Коэф-т Сортино

UMBMX:

0.15

VDIGX:

-0.25

Коэф-т Омега

UMBMX:

1.03

VDIGX:

0.96

Коэф-т Кальмара

UMBMX:

0.00

VDIGX:

-0.21

Коэф-т Мартина

UMBMX:

0.00

VDIGX:

-0.55

Индекс Язвы

UMBMX:

11.96%

VDIGX:

8.92%

Дневная вол-ть

UMBMX:

24.04%

VDIGX:

17.51%

Макс. просадка

UMBMX:

-53.84%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

UMBMX:

-16.70%

VDIGX:

-14.28%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 4.37% против 6.24% соответственно.

UMBMX

С начала года

2.55%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-14.62%

1 год

-1.25%

5 лет

9.50%

10 лет

4.37%

VDIGX

С начала года

-0.92%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

-12.41%

1 год

-5.83%

5 лет

8.11%

10 лет

6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMBMX и VDIGX

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMBMX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг риск-скорректированной доходности UMBMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMBMX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и VDIGX

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VDIGX в 11.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		0.52%0.53%0.17%1.14%0.08%0.20%0.67%0.55%0.28%0.58%0.90%0.10%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		11.02%11.96%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и VDIGX

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и VDIGX

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...