PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMBMX с FLQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с FLQM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или FLQM.

Корреляция

Корреляция между UMBMX и FLQM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMBMX:

-0.09

FLQM:

0.36

Коэф-т Сортино

UMBMX:

0.15

FLQM:

0.67

Коэф-т Омега

UMBMX:

1.03

FLQM:

1.09

Коэф-т Кальмара

UMBMX:

-0.00

FLQM:

0.35

Коэф-т Мартина

UMBMX:

-0.00

FLQM:

1.13

Индекс Язвы

UMBMX:

12.09%

FLQM:

6.03%

Дневная вол-ть

UMBMX:

23.99%

FLQM:

18.06%

Макс. просадка

UMBMX:

-53.84%

FLQM:

-37.26%

Текущая просадка

UMBMX:

-15.93%

FLQM:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью 1.39%.

UMBMX

С начала года

3.49%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-1.28%

5 лет

9.23%

10 лет

4.40%

FLQM

С начала года

1.39%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-1.99%

1 год

6.43%

5 лет

16.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMBMX и FLQM

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMBMX и FLQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг риск-скорректированной доходности UMBMX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг риск-скорректированной доходности FLQM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLQM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMBMX c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FLQM равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и FLQM

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности FLQM в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		15.22%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%20.02%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.31%1.28%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.46%1.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и FLQM

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и FLQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и FLQM

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеют волатильность 5.30% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...