Сравнение UMBMX с FLQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и FLQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBMX и FLQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 5.10% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 16.73% |
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | -1.80% | 5.16% | 14.32% | 17.47% | -12.95% | 28.76% | 15.50% | 28.56% | -4.24% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью -1.80%.
UMBMX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 12.47%
FLQM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и FLQM
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.
Доходность на риск
UMBMX vs. FLQM — Ранг доходности на риск
UMBMX
FLQM
Сравнение UMBMX c FLQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBMX | FLQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.23 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.47 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.40 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 1.64 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBMX | FLQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.23 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и FLQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и FLQM
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности FLQM в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.79% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.55% | 1.49% | 1.28% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и FLQM
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и FLQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBMX | FLQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -37.26% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.27% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -22.51% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.74% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.95% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.16% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и FLQM
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBMX | FLQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.75% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 8.95% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 17.44% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.43% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 18.59% | +0.47% |