Хотите сбалансировать вложение в TD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TD
58 ETF имеют низкую корреляцию с TD (менее 0.3), из них 13 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — United States Gasoline Fund, LP (UGA) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Gasoline Fund, LP | -0.14 | 0.02 | 0.15 | 72 | Oil & Gas | TD vs UGA | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.14 | -0.04 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | TD vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.11 | -0.07 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TD vs BIL | |
| Breakwave Tanker Shipping ETF | -0.09 | -0.03 | — | 99 | Commodities | TD vs BWET | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.08 | 0.09 | 0.22 | 60 | Commodities | TD vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TD и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.15 | 0.07 | 0.18 | 63 | Consumer Defensive | |
| Devon Energy Corporation | -0.13 | 0.17 | 0.32 | 71 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.13 | 0.17 | 0.33 | 72 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.11 | 0.15 | 0.28 | 65 | Energy | |
| Suncor Energy Inc. | -0.11 | 0.20 | 0.37 | 91 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TD
Добавьте TD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TD