Сравнение SWSCX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWLSX.
Основные характеристики
| SWSCX | SWLSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 20.22% |
| Дох-ть за 1 год | 23.95% | 31.50% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 17.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 16.38% |
| Макс. просадка | -63.30% | -49.89% |
| Текущая просадка | -2.63% | -3.95% |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWLSX
С начала года, SWSCX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 8.45% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWLSX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWLSX в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWLSX
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности SWLSX в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.33% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% | 21.79% | 10.16% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.34% | 7.91% | 4.45% | 17.06% | 11.30% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWLSX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWLSX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.