Сравнение SWSCX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWLSX.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWLSX
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 26.68%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: -0.80% против 6.88% соответственно.
SWSCX
14.12%
0.88%
7.88%
28.70%
6.58%
-0.80%
SWLSX
26.68%
0.17%
10.85%
32.25%
13.70%
6.88%
Основные характеристики
| SWSCX | SWLSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 8.66 | 10.63 |
| Индекс Язвы | 3.52% | 3.03% |
| Дневная вол-ть | 20.54% | 16.23% |
| Макс. просадка | -65.66% | -49.89% |
| Текущая просадка | -10.58% | -2.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWLSX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWLSX в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWLSX
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности SWLSX в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.32% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWLSX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWLSX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.