PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSCX с SWLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с SWLSX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWLSX.

Корреляция

Корреляция между SWSCX и SWLSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSCX:

-0.52

SWLSX:

0.43

Коэф-т Сортино

SWSCX:

-0.52

SWLSX:

0.78

Коэф-т Омега

SWSCX:

0.92

SWLSX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SWSCX:

-0.35

SWLSX:

0.47

Коэф-т Мартина

SWSCX:

-0.91

SWLSX:

1.62

Индекс Язвы

SWSCX:

15.02%

SWLSX:

6.65%

Дневная вол-ть

SWSCX:

27.31%

SWLSX:

24.56%

Макс. просадка

SWSCX:

-65.66%

SWLSX:

-49.89%

Текущая просадка

SWSCX:

-29.93%

SWLSX:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: -1.98% против 6.94% соответственно.

SWSCX

С начала года

-7.98%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-24.73%

1 год

-13.76%

5 лет

7.73%

10 лет

-1.98%

SWLSX

С начала года

-4.74%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-5.32%

1 год

10.30%

5 лет

13.96%

10 лет

6.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWSCX и SWLSX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSCX и SWLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSCX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и SWLSX

Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности SWLSX в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.30%0.27%0.36%0.14%0.14%0.19%0.11%0.07%0.00%0.41%0.25%0.09%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		0.12%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%11.32%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и SWLSX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) составляет 7.52%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...