PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с SWLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		1.36%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-9.26%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.47% соответственно.

SWSCX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-2.89%
1 год
17.90%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.01%

SWLSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.95%
3 года*
19.82%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Сравнение комиссий SWSCX и SWLSX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™

Доходность на риск

SWSCX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.87

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.41

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

4.32

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между SWSCX и SWLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и SWLSX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.29%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и SWLSX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-49.89%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.17%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-31.32%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-31.32%

-18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-12.84%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-7.98%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и SWLSX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеют волатильность 7.48% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.17%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

13.03%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

22.89%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

21.04%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

20.79%

+2.77%