PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSCX с SWLSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both mutual funds - SWSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWSCX returned 11.36%/yr vs 16.91%/yr for SWLSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SWSCX charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 11.36% против 16.91% соответственно.

SWSCX

1 день
1.03%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.77%
6 месяцев
21.12%
1 год
36.39%
3 года*
17.88%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.36%

SWLSX

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.87%
6 месяцев
6.52%
1 год
24.50%
3 года*
22.86%
5 лет*
14.47%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSCX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		23.77%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		7.87%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Correlation

The correlation between SWSCX and SWLSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.81

The correlation between SWSCX and SWLSX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с SCHGSWSCX с SPY
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Доходность на риск

SWSCX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWSCXSWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.55

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.13

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.62

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

5.50

+2.81

SWSCX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и SWLSX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSCXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-49.89%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-16.17%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-22.93%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-31.32%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-31.32%

-18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.97%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.92%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.75%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и SWLSX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеют волатильность 6.21% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSCXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.34%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.31%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

16.96%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

21.18%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

20.92%

+2.72%

Сравнение комиссий SWSCX и SWLSX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWLSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и SWLSX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.08%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%

Часто задаваемые вопросы

SWSCX and SWLSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLSX has higher volatility (6.34%) compared to SWSCX (6.21%). In terms of maximum drawdown, SWSCX dropped -63.30% vs SWLSX's -49.89%.

SWSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSCX и SWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор