Хотите диверсифицировать портфель помимо SWSCX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWSCX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWSCX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWSCX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.63, почти не изменилась с 0.70 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 0.63 | 0.65 | 0.70 | 90 | Foreign Large Cap Equities | SWSCX vs SFNNX | |
| Schwab International Index Fund | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 52 | Foreign Large Cap Equities | SWSCX vs SWISX | |
| Auer Growth Fund | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 90 | Small Cap Blend Equities | SWSCX vs AUERX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 69 | Large Cap Blend Equities, S&P 500 | SWSCX vs SWPPX | |
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 97 | Large Cap Value Equities | SWSCX vs SFLNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWSCX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Bank of America Corporation (BAC) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.48, против 0.62 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corporation | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 85 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит SWSCX
Добавьте SWSCX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWSCX