Хотите диверсифицировать портфель помимо SWLSX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWLSX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWLSX
8 фондов имеют низкую корреляцию с SWLSX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.13 | 0.08 | 0.20 | 85 | Energy Equities | SWLSX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 82 | Inflation-Protected Bonds | SWLSX vs VTAPX | |
| Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 50 | Municipal Bonds | SWLSX vs SWNTX | |
| Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 64 | Municipal Bonds | SWLSX vs SWHYX | |
| Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 0.27 | 0.38 | 0.52 | 87 | Diversified Portfolio | SWLSX vs SWKRX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWLSX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.36, против -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.36 | -0.16 | -0.01 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.32 | -0.12 | 0.11 | 86 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.30 | -0.07 | 0.11 | 87 | Financial Services | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.28 | -0.10 | 0.07 | 84 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.27 | -0.05 | 0.10 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWLSX
Добавьте SWLSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWLSX