Хотите сбалансировать вложение в SWK? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SWK, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWK
0 ETF имеют низкую корреляцию с SWK (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Information Technology ETF (VGT) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.33, против 0.47 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF | 0.33 | 0.38 | 0.47 | 57 | Technology Equities | SWK vs VGT | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.45 | 0.60 | 0.63 | 94 | Dividend | SWK vs SCHD | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 71 | S&P 500 | SWK vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWK и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.16 | 0.11 | 0.17 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.15 | 0.09 | 0.15 | 84 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.10 | 0.05 | 0.16 | 63 | Consumer Defensive | |
| Canadian Utilities Limited | -0.09 | 0.08 | 0.12 | 97 | Utilities | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.04 | 0.18 | 0.25 | 86 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWK
Добавьте SWK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWK