Сравнение SWK с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или VGT.
Доходность
Сравнение доходности SWK и VGT
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.36% против 20.55% соответственно.
SWK
-9.36%
-18.63%
-1.61%
-2.23%
-8.46%
1.36%
VGT
25.60%
0.19%
12.45%
33.54%
22.06%
20.55%
Основные характеристики
| SWK | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 0.21 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | 7.93 |
| Индекс Язвы | 10.42% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 21.03% |
| Макс. просадка | -66.45% | -54.63% |
| Текущая просадка | -56.36% | -3.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWK и VGT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и VGT
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VGT в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.75% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и VGT
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и VGT
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.