Сравнение SWK с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или VGT.
Основные характеристики
| SWK | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.15% | 2.57% |
| Дох-ть за 1 год | 20.63% | 35.47% |
| Дох-ть за 3 года | -22.17% | 9.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.91% | 19.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.86% | 20.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 31.33% | 18.31% |
| Макс. просадка | -66.45% | -54.63% |
| Current Drawdown | -55.29% | -6.36% |
Корреляция
Корреляция между SWK и VGT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWK и VGT
С начала года, SWK показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.86% против 20.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и VGT
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VGT в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.58% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и VGT
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и VGT
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.