Сравнение SWEGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или QQQ.
Основные характеристики
| SWEGX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.13% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 32.55% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 6.03% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.11% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.40% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 17.92 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 17.47% |
| Макс. просадка | -57.57% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и QQQ
С начала года, SWEGX показывает доходность 18.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.40% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и QQQ
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и QQQ
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.55% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и QQQ
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.39%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.