PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWEGX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWEGX с QQQ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Invesco QQQ (QQQ).

SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SWEGX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWEGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWEGX:

0.28

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

SWEGX:

0.49

QQQ:

1.04

Коэф-т Омега

SWEGX:

1.07

QQQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWEGX:

0.25

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

SWEGX:

0.82

QQQ:

2.29

Индекс Язвы

SWEGX:

5.95%

QQQ:

6.99%

Дневная вол-ть

SWEGX:

18.16%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

SWEGX:

-60.17%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SWEGX:

-4.61%

QQQ:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, SWEGX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.13% против 17.72% соответственно.

SWEGX

С начала года

5.15%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

-1.67%

1 год

5.00%

3 года

9.10%

5 лет

10.45%

10 лет

5.13%

QQQ

С начала года

2.26%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

4.72%

1 год

16.26%

3 года

22.66%

5 лет

18.41%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

Invesco QQQ

Сравнение комиссий SWEGX и QQQ

SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWEGX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWEGX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWEGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWEGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWEGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWEGX и QQQ

Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		1.81%1.90%1.83%1.60%1.91%1.08%2.78%2.22%1.75%1.85%3.55%1.37%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SWEGX и QQQ

Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWEGX и QQQ

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 4.06%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...