PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWEGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWEGX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - SWEGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, SWEGX returned 12.69%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SWEGX charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SWEGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWEGX показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.69% против 21.94% соответственно.

SWEGX

1 день
0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.37%
1 год
29.20%
3 года*
21.28%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.69%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWEGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		12.78%20.82%13.86%25.13%-16.24%22.68%11.13%25.55%-9.53%19.84%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SWEGX and QQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.82

The correlation between SWEGX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SWEGX:
SWEGX с SWPPXSWEGX с SWTSXSWEGX с VTSWEGX с VTISWEGX с SCHBSWEGX с SCHDSWEGX с FBALX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SWEGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWEGX
Ранг доходности на риск SWEGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWEGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWEGXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.64

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.45

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.51

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

13.49

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWEGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWEGX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWEGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWEGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.99

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Просадки

Сравнение просадок SWEGX и QQQ

Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWEGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-82.97%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.96%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-22.77%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-35.12%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.08%

-35.12%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-32.79%

+22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.11%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SWEGX и QQQ

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.34%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWEGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.49%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.10%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

15.94%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

22.38%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

22.29%

-4.98%

Сравнение комиссий SWEGX и QQQ

SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWEGX и QQQ

Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		6.49%7.32%7.58%6.29%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%

Часто задаваемые вопросы

SWEGX and QQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to SWEGX (3.34%). In terms of maximum drawdown, SWEGX dropped -57.57% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWEGX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор