Сравнение SWEGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между SWEGX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и QQQ
Основные характеристики
SWEGX:
0.82
QQQ:
1.30
SWEGX:
1.09
QQQ:
1.78
SWEGX:
1.16
QQQ:
1.23
SWEGX:
1.05
QQQ:
1.76
SWEGX:
3.39
QQQ:
6.07
SWEGX:
3.25%
QQQ:
3.92%
SWEGX:
13.41%
QQQ:
18.29%
SWEGX:
-60.17%
QQQ:
-82.98%
SWEGX:
-4.92%
QQQ:
-0.26%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWEGX показывает доходность 4.81%, а QQQ немного выше – 4.83%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.42% против 18.46% соответственно.
SWEGX
4.81%
5.54%
1.95%
11.82%
6.48%
5.42%
QQQ
4.83%
6.10%
13.30%
24.44%
18.78%
18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и QQQ
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWEGX и QQQ
SWEGX
QQQ
Сравнение SWEGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и QQQ
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности QQQ в 0.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.23% | 7.58% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% |
QQQ Invesco QQQ | 0.53% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и QQQ
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.16%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.