Сравнение SWEGX с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и SWDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции SWDSX по среднегодовой доходности: 11.58% против 8.85% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWDSX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Доходность на риск
SWEGX vs. SWDSX — Ранг доходности на риск
SWEGX
SWDSX
Сравнение SWEGX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | SWDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.77 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.12 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.09 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 4.90 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.77 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWDSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWDSX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SWDSX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWDSX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -50.01% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.80% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -17.94% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -40.20% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -5.06% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -6.82% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.19% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWDSX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.96% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 7.29% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 13.55% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 13.27% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.92% | +0.38% |