Сравнение SWEGX с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SWDSX.
Основные характеристики
| SWEGX | SWDSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.12% | 20.29% |
| Дох-ть за 1 год | 30.46% | 30.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.62% | 7.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.93% | 8.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.33% | 7.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 17.14 | 20.41 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 12.46% | 9.37% |
| Макс. просадка | -57.57% | -50.01% |
| Текущая просадка | -0.04% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWDSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWDSX
С начала года, SWEGX показывает доходность 17.12%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции SWDSX по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWDSX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWDSX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SWDSX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.56% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.78% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWDSX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWDSX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеют волатильность 3.31% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.