Сравнение SWEGX с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SWDSX.
Основные характеристики
| SWEGX | SWDSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.88% | 16.56% |
| Дох-ть за 1 год | 22.85% | 23.16% |
| Дох-ть за 3 года | 6.43% | 8.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.09% | 8.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.04% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 12.93% | 9.92% |
| Макс. просадка | -57.57% | -50.01% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWDSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWDSX
С начала года, SWEGX показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции SWDSX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWDSX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWDSX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SWDSX в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 2.77% | 3.15% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% | 1.37% | 1.61% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.92% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.53% | 1.68% | 14.46% | 16.54% | 8.21% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWDSX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWDSX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.