Хотите диверсифицировать портфель помимо SWAGX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWAGX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWAGX
27 фондов имеют низкую корреляцию с SWAGX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.32, против -0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.32 | -0.10 | -0.10 | 85 | Energy Equities | SWAGX vs FSENX | |
| Parametric Commodity Strategy Fund Class A | -0.18 | -0.09 | -0.02 | 82 | Commodities | SWAGX vs EAPCX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.01 | -0.05 | -0.12 | 75 | Long-Short | SWAGX vs QLEIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund Class N | 0.01 | -0.05 | -0.12 | 72 | Long-Short, Actively Managed | SWAGX vs QLENX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 95 | Bank Loan | SWAGX vs FFRHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWAGX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.38, против -0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.38 | -0.16 | -0.13 | 68 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.33 | -0.13 | -0.11 | 65 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.32 | -0.14 | -0.13 | 71 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.30 | -0.12 | -0.10 | 71 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.29 | -0.10 | -0.10 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWAGX
Добавьте SWAGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWAGX