Хотите сбалансировать вложение в STWD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем STWD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для STWD
5 ETF имеют низкую корреляцию с STWD (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — VanEck Semiconductor ETF (SMH) (Semiconductors), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.36 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor ETF | 0.06 | 0.22 | 0.36 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | STWD vs SMH | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.10 | 0.30 | 0.44 | 54 | Nasdaq-100 | STWD vs QQQM | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.12 | 0.30 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | STWD vs JEPQ | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.13 | 0.28 | 0.42 | 83 | Nasdaq-100, Derivative Income | STWD vs QYLD | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.28 | 0.45 | 0.57 | 71 | S&P 500 | STWD vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с STWD и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.29 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.04 | 0.12 | 0.29 | 63 | Technology | |
| Chevron Corporation | -0.01 | 0.20 | 0.30 | 72 | Energy | |
| Eli Lilly and Company | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 81 | Healthcare | |
| Energy Transfer LP | 0.02 | 0.20 | 0.31 | 82 | Energy | |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 0.09 | 0.27 | 0.39 | 72 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит STWD
Добавьте STWD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с STWD