Хотите сбалансировать вложение в STWD? У ETF ниже самая низкая корреляция с STWD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда STWD падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от STWD.
Лучшие диверсификаторы для STWD
5 ETF имеют низкую корреляцию с STWD (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — VanEck Semiconductor ETF (SMH) (Semiconductors), корреляция за 1 год — 0.14, против 0.38 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor ETF | 0.14 | 0.25 | 0.38 | 96 | Semiconductors, Technology Equities | STWD vs SMH | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.17 | 0.32 | 0.46 | 74 | Nasdaq-100 | STWD vs QQQM | |
| Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.17 | 0.32 | 0.46 | 58 | S&P 500, Large Cap Growth Equities | STWD vs VOOG | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.19 | 0.28 | 0.43 | 88 | Nasdaq-100, Derivative Income | STWD vs QYLD | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.19 | 0.31 | — | 74 | Nasdaq-100, Derivative Income | STWD vs JEPQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от STWD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с STWD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Eli Lilly and Company (LLY) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 72 | Healthcare | |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 0.05 | 0.27 | 0.41 | 54 | Real Estate | |
| Altria Group, Inc. | 0.08 | 0.24 | 0.30 | 69 | Consumer Defensive | |
| Ventas, Inc. | 0.11 | 0.31 | 0.42 | 80 | Real Estate | |
| Algonquin Power & Utilities Cor | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 84 |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит STWD
Добавьте STWD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с STWD