Сравнение STWD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STWD или QYLD.
Основные характеристики
| STWD | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.74% | 17.62% |
| Дох-ть за 1 год | 14.61% | 22.27% |
| Дох-ть за 3 года | -0.36% | 5.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.38% | 7.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | 8.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.40 | 15.96 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 22.72% | 10.05% |
| Макс. просадка | -66.33% | -24.89% |
| Текущая просадка | -5.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STWD и QYLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STWD и QYLD
С начала года, STWD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции STWD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 7.84% против 8.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STWD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и QYLD
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности QYLD в 11.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.90% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.29% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и QYLD
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и QYLD
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.