PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STWD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STWD с QYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STWD (Starwood Property Trust, Inc.) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, STWD returned 7.62%/yr vs 9.97%/yr for QYLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STWD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции STWD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 7.62% против 9.97% соответственно.

STWD

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-5.42%
1 год
-9.22%
3 года*
6.64%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
7.62%

QYLD

1 день
-0.22%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.29%
1 год
21.61%
3 года*
13.90%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STWD и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		-5.15%4.91%-0.56%26.70%-17.33%35.88%-12.01%36.80%1.11%6.08%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.65%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between STWD and QYLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.35

Over the past year, the correlation between STWD and QYLD has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starwood Property Trust, Inc.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с STWD:
STWD с AGNCSTWD с BXMTSTWD с OSTWD с ABRSTWD с LADRSTWD с OLPSTWD с SCHD
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

STWD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STWD
Ранг доходности на риск STWD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STWD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STWDQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.24

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.15

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.50

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.37

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

24.01

-25.03

STWD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STWD и QYLD

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STWDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-24.75%

-41.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-4.97%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-19.06%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

-24.61%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-24.75%

-41.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-2.32%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.82%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

0.90%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и QYLD

Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 4.72% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STWDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

8.45%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

9.69%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

14.84%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

15.55%

+14.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и QYLD

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности QYLD в 11.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.71%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		11.56%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%

Часто задаваемые вопросы

STWD and QYLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.79%) compared to STWD (4.72%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STWD и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор