Хотите сбалансировать вложение в STRL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем STRL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для STRL
82 ETF имеют низкую корреляцию с STRL (менее 0.3), из них 21 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.16, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.16 | -0.06 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | STRL vs SGOV | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.13 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | STRL vs VGUS | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.12 | -0.06 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | STRL vs USFR | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.09 | -0.05 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | STRL vs BIL | |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun... | -0.08 | 0.12 | 0.24 | 89 | Large Cap Value Equities, Dividend | STRL vs FDL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с STRL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Consolidated Edison, Inc. (ED) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.30, против -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison, Inc. | -0.30 | -0.14 | -0.05 | 56 | Utilities | |
| The Coca-Cola Company | -0.29 | -0.13 | 0.01 | 86 | Consumer Defensive | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.28 | -0.15 | -0.03 | 61 | Consumer Defensive | |
| Arch Capital Group Ltd. | -0.27 | -0.03 | 0.14 | 59 | Financial Services | |
| The Allstate Corporation | -0.25 | -0.00 | 0.13 | 80 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит STRL
Добавьте STRL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с STRL