Хотите сбалансировать вложение в SIG? У ETF ниже самая низкая корреляция с SIG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SIG падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SIG.
Лучшие диверсификаторы для SIG
0 ETF имеют низкую корреляцию с SIG (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.35, почти не изменилась с 0.43 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 59 | Nasdaq-100 | SIG vs QQQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 60 | S&P 500 | SIG vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 60 | S&P 500 | SIG vs SPY | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 60 | Large Cap Blend Equities | SIG vs VTI | |
| Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 87 | Large Cap Value Equities | SIG vs PVAL |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SIG, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SIG и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.06 | 0.09 | 0.14 | 70 | Consumer Defensive | |
| Smithfield Foods, Inc | 0.05 | — | — | 53 | Consumer Defensive | |
| United Parcel Service, Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 55 | Industrials | |
| PulteGroup, Inc. | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 67 | Consumer Cyclical | |
| Bank of America Corporation | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 73 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит SIG
Добавьте SIG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SIG