Хотите сбалансировать вложение в SFM? У ETF ниже самая низкая корреляция с SFM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SFM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SFM.
Лучшие диверсификаторы для SFM
29 ETF имеют низкую корреляцию с SFM (менее 0.3), из них 21 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Ultra Semiconductors (USD) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Ultra Semiconductors | -0.14 | 0.08 | 0.12 | 60 | Leveraged Equities, Semiconductors | SFM vs USD | |
| VanEck Semiconductor ETF | -0.14 | 0.06 | 0.11 | 90 | Semiconductors, Technology Equities | SFM vs SMH | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | -0.13 | 0.16 | 0.20 | 51 | Momentum, S&P 500 | SFM vs SPMO | |
| First Trust RBA American Industrial Renaissance ET... | -0.12 | 0.19 | 0.23 | 69 | Building & Construction | SFM vs AIRR | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.10 | 0.13 | 0.20 | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | SFM vs JEPQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SFM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SFM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Talen Energy Corporation (TLN) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy Corporation | -0.20 | 0.10 | 0.10 | 67 | Utilities | |
| Celestica Inc. | -0.18 | 0.08 | 0.11 | 79 | Technology | |
| Quanta Services, Inc. | -0.17 | 0.13 | 0.17 | 86 | Industrials | |
| Vertiv Holdings Co. | -0.16 | 0.12 | 0.16 | 92 | Industrials | |
| Micron Technology, Inc. | -0.16 | 0.02 | 0.06 | 99 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SFM
Добавьте SFM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SFM