Хотите сбалансировать вложение в SBR? У ETF ниже самая низкая корреляция с SBR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SBR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SBR.
Лучшие диверсификаторы для SBR
11 ETF имеют низкую корреляцию с SBR (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) (Equity Hedged), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | -0.07 | 0.06 | 0.09 | 90 | Equity Hedged, S&P 500 | SBR vs PHDG | |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.02 | 0.12 | 0.17 | 82 | Derivative Income, S&P 500 | SBR vs XYLD | |
| Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -0.01 | 0.15 | 0.21 | 56 | Preferred Stock/Convertible Bonds | SBR vs PFFA | |
| FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.01 | 0.15 | 0.21 | 84 | Defined Outcome | SBR vs BUFR | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.00 | 0.15 | 0.19 | 70 | S&P 500 | SBR vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SBR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SBR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantheus Holdings, Inc. | -0.12 | 0.04 | 0.13 | 57 | Healthcare | |
| AGNC Investment Corp. | -0.06 | 0.12 | 0.16 | 76 | Real Estate | |
| Eli Lilly and Company | -0.02 | -0.00 | 0.02 | 72 | Healthcare | |
| KLA Corporation | -0.02 | 0.05 | 0.10 | 95 | Technology | |
| D.R. Horton, Inc. | -0.01 | 0.06 | 0.05 | 58 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SBR
Добавьте SBR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SBR