Хотите сбалансировать вложение в SBR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SBR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SBR
13 ETF имеют низкую корреляцию с SBR (менее 0.3), из них 7 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.10, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.11 | -0.02 | -0.05 | 82 | Government Bonds, Short-Term Bond | SBR vs SHY | |
| Schwab International Equity ETF | -0.06 | 0.12 | 0.20 | 70 | Foreign Large Cap Equities | SBR vs SCHF | |
| Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | -0.06 | 0.05 | 0.08 | 66 | Equity Hedged, S&P 500 | SBR vs PHDG | |
| FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.04 | 0.14 | 0.20 | 89 | Defined Outcome | SBR vs BUFR | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.04 | 0.13 | 0.18 | 72 | S&P 500 | SBR vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SBR и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantheus Holdings, Inc. | -0.13 | 0.05 | 0.12 | 74 | Healthcare | |
| AGNC Investment Corp. | -0.10 | 0.11 | 0.15 | 76 | Real Estate | |
| Crocs, Inc. | -0.09 | 0.06 | 0.12 | 64 | Consumer Cyclical | |
| Dollar General Corporation | -0.06 | 0.01 | 0.05 | 56 | Consumer Defensive | |
| United Therapeutics Corporation | -0.05 | 0.02 | 0.05 | 92 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SBR
Добавьте SBR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SBR