Хотите сбалансировать вложение в SAM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SAM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SAM
8 ETF имеют низкую корреляцию с SAM (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.04 | 0.14 | 0.32 | 71 | S&P 500 | SAM vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.03 | 0.14 | 0.32 | 72 | S&P 500 | SAM vs VOO | |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF | -0.01 | 0.15 | 0.23 | 72 | Lithium & Battery Metals | SAM vs LIT | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 61 | Energy Equities | SAM vs XLE | |
| SPDR S&P Biotech ETF | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 93 | Health & Biotech Equities | SAM vs XBI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SAM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.23 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Chefs' Warehouse, Inc. | 0.05 | 0.15 | 0.23 | 86 | Consumer Defensive | |
| CF Industries Holdings, Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 64 | Basic Materials | |
| Archer-Daniels-Midland Company | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 82 | Consumer Defensive | |
| Corteva, Inc. | 0.09 | 0.19 | 0.20 | 53 | Basic Materials | |
| UiPath Inc. | 0.13 | 0.22 | 0.34 | 55 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SAM
Добавьте SAM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SAM