PortfoliosLab logo
Сравнение SAM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAM и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SAM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.59%
557.08%
SAM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAM:

-0.37

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SAM:

-0.40

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SAM:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SAM:

-0.16

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SAM:

-0.85

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SAM:

15.77%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SAM:

35.99%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SAM:

-83.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SAM:

-81.03%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -17.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.47% против 12.12% соответственно.


SAM

С начала года

-17.36%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-16.24%

1 год

-12.47%

5 лет

-11.55%

10 лет

-0.47%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAM, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAM: -0.37
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SAM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAM: -0.40
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SAM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAM: 0.96
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SAM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAM: -0.16
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SAM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAM: -0.85
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.54
SAM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и VOO

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAM
The Boston Beer Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SAM и VOO

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.03%
-9.90%
SAM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и VOO

Текущая волатильность для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) составляет 9.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
13.96%
SAM
VOO