Хотите сбалансировать вложение в ROST? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ROST, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ROST
4 ETF имеют низкую корреляцию с ROST (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | -0.01 | 0.09 | 0.02 | 85 | Systematic Trend | ROST vs DBMF | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | ROST vs BIL | |
| ProShares Ultra Semiconductors | 0.14 | 0.24 | 0.36 | 57 | Leveraged Equities, Semiconductors | ROST vs USD | |
| Invesco QQQ ETF | 0.21 | 0.36 | 0.46 | 54 | Nasdaq-100 | ROST vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.31 | 0.44 | 0.53 | 71 | S&P 500 | ROST vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ROST и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Valero Energy Corporation (VLO) (Energy), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corporation | -0.07 | 0.03 | 0.10 | 98 | Energy | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.06 | 0.15 | 0.23 | 91 | Technology | |
| Fortinet, Inc. | -0.05 | 0.12 | 0.26 | 83 | Technology | |
| Diamondback Energy, Inc. | -0.04 | 0.05 | 0.15 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.03 | 0.00 | 0.11 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ROST
Добавьте ROST в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ROST