Хотите сбалансировать вложение в RITM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем RITM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для RITM
3 ETF имеют низкую корреляцию с RITM (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.07, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.07 | -0.01 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | RITM vs SGOV | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.27 | 0.39 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | RITM vs JEPQ | |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 0.29 | 0.26 | — | 85 | Derivative Income | RITM vs GOOY | |
| iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 83 | Corporate Bonds | RITM vs LQDH | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.38 | 0.51 | 0.59 | 72 | S&P 500 | RITM vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с RITM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chord Energy Corp (CHRD) (Energy), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.26 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corp | -0.15 | 0.11 | 0.26 | 64 | Energy | |
| Hercules Capital, Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 75 | ||
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 83 | Financial Services | |
| Organon & Co. | 0.10 | 0.32 | 0.35 | 74 | Healthcare | |
| The AES Corporation | 0.10 | 0.31 | 0.41 | 65 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RITM
Добавьте RITM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RITM