Хотите сбалансировать вложение в REPX? ETF ниже исторически двигались иначе, чем REPX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для REPX
4 ETF имеют низкую корреляцию с REPX (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Total World Stock ETF (VT) (Global Equities), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.29 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total World Stock ETF | -0.08 | 0.20 | 0.29 | 70 | Global Equities | REPX vs VT | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.08 | 0.17 | 0.26 | 72 | S&P 500 | REPX vs VOO | |
| Vanguard Health Care ETF | -0.02 | 0.08 | 0.18 | 67 | Health & Biotech Equities | REPX vs VHT | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.06 | 0.00 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | REPX vs SGOV | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.70 | 0.70 | 0.58 | 61 | Energy Equities | REPX vs XLE |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с REPX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | -0.16 | 0.01 | 0.08 | 85 | Consumer Defensive | |
| Interactive Brokers Group, Inc. | -0.09 | 0.12 | 0.18 | 74 | Financial Services | |
| Atlanticus Holdings Corporation | -0.08 | 0.23 | 0.26 | 88 | Financial Services | |
| Williams-Sonoma, Inc. | -0.07 | 0.16 | 0.19 | 63 | Consumer Cyclical | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.06 | -0.05 | -0.02 | 61 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит REPX
Добавьте REPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с REPX