Хотите сбалансировать вложение в RC? У ETF ниже самая низкая корреляция с RC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RC.
Лучшие диверсификаторы для RC
5 ETF имеют низкую корреляцию с RC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.13, против 0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.13 | 0.23 | 0.33 | 54 | Technology Equities | RC vs XLK | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 85 | Nasdaq-100, Derivative Income | RC vs QYLD | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.19 | 0.27 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | RC vs JEPQ | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 51 | Large Cap Growth Equities | RC vs ONEQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.27 | 0.38 | 0.47 | 65 | S&P 500 | RC vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Energy Transfer LP (ET) (Energy), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.27 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 0.02 | 0.17 | 0.27 | 83 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 80 | Energy | |
| TORM plc | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 90 | Energy | |
| Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fu... | 0.17 | 0.29 | 0.38 | 83 | Financial Services | |
| Lincoln National Corporation | 0.25 | 0.38 | 0.45 | 68 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RC
Добавьте RC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RC