PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RC и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.36%
339.03%
RC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-0.92

SPY:

0.32

Коэф-т Сортино

RC:

-1.07

SPY:

0.51

Коэф-т Омега

RC:

0.83

SPY:

1.07

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.67

SPY:

0.39

Коэф-т Мартина

RC:

-1.81

SPY:

1.52

Индекс Язвы

RC:

20.12%

SPY:

3.13%

Дневная вол-ть

RC:

39.67%

SPY:

14.74%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RC:

-53.36%

SPY:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.93% против 11.89% соответственно.


RC

С начала года

-26.75%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-29.75%

1 год

-37.10%

5 лет

17.01%

10 лет

-0.93%

SPY

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.64%

5 лет

18.45%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RC: -0.92
SPY: 0.32
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RC: -1.07
SPY: 0.51
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RC: 0.83
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RC: -0.67
SPY: 0.39
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RC: -1.81
SPY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.32
RC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и SPY

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.99%, что больше доходности SPY в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation
18.99%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RC и SPY

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.36%
-12.17%
RC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RC и SPY

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
7.47%
RC
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab