PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RC с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ready Capital Corporation (RC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RC или SPY.

Корреляция

Корреляция между RC и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-1.01

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

RC:

-1.26

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

RC:

0.80

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.69

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

RC:

-1.59

SPY:

2.81

Индекс Язвы

RC:

26.24%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

RC:

41.67%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RC:

-57.39%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.10% против 12.75% соответственно.

RC

С начала года

-33.07%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-34.11%

1 год

-41.73%

3 года

-22.40%

5 лет

6.97%

10 лет

-2.10%

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ready Capital Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и SPY

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.79%, что больше доходности SPY в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation		20.79%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RC и SPY

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RC и SPY

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...