PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.47%/yr vs 16.49%/yr for VIG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности QVML и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%.

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%11.97%

Correlation

The correlation between QVML and VIG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between QVML and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и VIG

Секторы
QVML
VIG

Технологии

35.5%
26.2%

Финансовые услуги

12.8%
20.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
0.5%

Здравоохранение

8.7%
16.5%

Промышленность

8.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
10.1%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Сырьевые материалы

1.9%
3.5%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

QVML
35.5%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
VIG
20.6%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
VIG
0.5%

Здравоохранение

QVML
8.7%
VIG
16.5%

Промышленность

QVML
8.7%
VIG
11.8%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
VIG
10.1%

Энергетика

QVML
3.6%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
VIG
3.2%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
VIG
3.5%

Недвижимость

QVML
1.6%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

QVML vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.97

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.88

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.49

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

10.06

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.97

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.60

+0.24

Просадки

Сравнение просадок QVML и VIG

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-46.81%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.91%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-14.95%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.19%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.51%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.96%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и VIG

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.19%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.57%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

10.01%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

14.23%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.05%

+0.54%

Сравнение комиссий QVML и VIG

QVML берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и VIG

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

QVML and VIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (2.91%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs VIG's -46.81%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 16.49% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for QVML.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.99% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while VIG is Dividend. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.04% for VIG.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор