Хотите диверсифицировать портфель помимо PTY? У фондов ниже самая низкая корреляция с PTY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PTY.
Лучшие диверсификаторы для PTY
51 фондов имеют низкую корреляцию с PTY (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.05 | 0.10 | 0.18 | 79 | Energy Equities | PTY vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.07 | 0.17 | 0.16 | 94 | Inflation-Protected Bonds | PTY vs VTAPX | |
| BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 0.08 | 0.05 | -0.00 | 92 | Long-Short | PTY vs BDMIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 53 | Long-Short | PTY vs QLEIX | |
| AQR Long-Short Equity N | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 51 | Long-Short | PTY vs QLENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PTY, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PTY и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.11 | 0.04 | 0.09 | 69 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.08 | 0.06 | 0.12 | 83 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.07 | 0.06 | 0.12 | 76 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.07 | 0.05 | 0.08 | 86 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.06 | 0.07 | 0.13 | 85 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PTY
Добавьте PTY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PTY