Хотите диверсифицировать портфель помимо PTY? У фондов ниже самая низкая корреляция с PTY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PTY.
Лучшие диверсификаторы для PTY
82 фондов имеют низкую корреляцию с PTY (менее 0.3), из них 9 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | -0.17 | -0.04 | 0.05 | 62 | Commodities | PTY vs PCLIX | |
| PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | -0.17 | -0.03 | 0.05 | 60 | Commodities | PTY vs PCLAX | |
| PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | -0.17 | -0.03 | 0.05 | 61 | Commodities | PTY vs PCLPX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.08 | 0.08 | 0.17 | 76 | Energy Equities | PTY vs FSENX | |
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | -0.08 | 0.03 | 0.09 | 54 | Commodities | PTY vs PCRIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PTY, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PTY и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.15 | 0.02 | 0.12 | 69 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.14 | 0.01 | 0.09 | 67 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.13 | 0.03 | 0.12 | 78 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.13 | 0.03 | 0.11 | 74 | Energy | |
| Waste Management, Inc. | -0.12 | 0.02 | 0.10 | 56 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PTY
Добавьте PTY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PTY