Хотите диверсифицировать портфель помимо PTY? У фондов ниже самая низкая корреляция с PTY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PTY.
Лучшие диверсификаторы для PTY
60 фондов имеют низкую корреляцию с PTY (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с -0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institu... | -0.02 | -0.10 | -0.11 | 79 | Systematic Trend | PTY vs PQTIX | |
| PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | -0.02 | -0.10 | -0.11 | 78 | Systematic Trend | PTY vs PQTPX | |
| PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | -0.02 | -0.10 | -0.11 | 77 | Systematic Trend | PTY vs PQTAX | |
| PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 100 | Ultrashort Bond | PTY vs PAIPX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 84 | Inflation-Protected Bonds | PTY vs VTAPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PTY, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PTY и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.12 | 0.04 | 0.08 | 72 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.10 | 0.05 | 0.12 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.10 | 0.05 | 0.12 | 70 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.09 | 0.06 | 0.12 | 74 | Consumer Defensive | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.08 | 0.05 | 0.08 | 75 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PTY
Добавьте PTY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PTY