Хотите диверсифицировать портфель помимо PTTRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PTTRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PTTRX.
Лучшие диверсификаторы для PTTRX
16 фондов имеют низкую корреляцию с PTTRX (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.13, почти не изменилась с -0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.13 | -0.12 | -0.17 | 88 | Long-Short | PTTRX vs VMNFX | |
| PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | -0.03 | -0.08 | -0.20 | 78 | Systematic Trend | PTTRX vs PQTPX | |
| PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institu... | -0.02 | -0.08 | -0.20 | 79 | Systematic Trend | PTTRX vs PQTIX | |
| PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | -0.01 | -0.08 | -0.20 | 77 | Systematic Trend | PTTRX vs PQTAX | |
| BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 96 | Long-Short | PTTRX vs BDMIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PTTRX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PTTRX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 72 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 97 | Technology | |
| Johnson & Johnson | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 96 | Healthcare | |
| PACCAR Inc | 0.28 | 0.15 | 0.07 | 74 | Industrials |
Соберите портфель, который дополнит PTTRX
Добавьте PTTRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PTTRX