Хотите сбалансировать вложение в PRT? У ETF ниже самая низкая корреляция с PRT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда PRT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PRT.
Лучшие диверсификаторы для PRT
6 ETF имеют низкую корреляцию с PRT (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Short Duration Bond Active ETF | -0.06 | -0.04 | -0.03 | 90 | Short-Term Bond | PRT vs NEAR | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.03 | -0.02 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | PRT vs BIL | |
| Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | -0.02 | 0.00 | -0.05 | 83 | Mortgage Backed Securities | PRT vs VABS | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.02 | -0.01 | -0.05 | 100 | Ultrashort Bond | PRT vs SGOV | |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 99 | CLO | PRT vs JAAA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PRT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PRT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Agree Realty Corporation (ADC) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agree Realty Corporation | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 72 | Real Estate | |
| Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term ... | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 85 | Financial Services | |
| Oxford Lane Capital Corp. | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 96 | Financial Services | |
| Frontline Ltd. | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 95 | Energy | |
| Permian Basin Royalty Trust | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 95 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PRT
Добавьте PRT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PRT