Сравнение PCBIX с FDLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или FDLO.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и FDLO
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность 27.60%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 18.29%.
PCBIX
27.60%
6.45%
16.72%
32.13%
9.36%
8.01%
FDLO
18.29%
0.81%
11.57%
21.68%
12.10%
N/A
Основные характеристики
| PCBIX | FDLO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.99 | 15.72 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 13.52% | 8.78% |
| Макс. просадка | -57.73% | -34.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и FDLO
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между PCBIX и FDLO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCBIX c FDLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и FDLO
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FDLO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% | 0.24% |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.27% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и FDLO
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FDLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и FDLO
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.