PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCBIX с FDLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCBIX с FDLO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).

PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или FDLO.

Корреляция

Корреляция между PCBIX и FDLO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PCBIX и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCBIX:

0.48

FDLO:

0.61

Коэф-т Сортино

PCBIX:

0.85

FDLO:

0.97

Коэф-т Омега

PCBIX:

1.11

FDLO:

1.15

Коэф-т Кальмара

PCBIX:

0.52

FDLO:

0.66

Коэф-т Мартина

PCBIX:

1.54

FDLO:

2.86

Индекс Язвы

PCBIX:

6.54%

FDLO:

3.16%

Дневная вол-ть

PCBIX:

19.18%

FDLO:

14.11%

Макс. просадка

PCBIX:

-57.73%

FDLO:

-34.35%

Текущая просадка

PCBIX:

-8.24%

FDLO:

-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, PCBIX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью -1.22%.

PCBIX

С начала года

1.93%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-5.51%

1 год

8.49%

5 лет

11.06%

10 лет

7.09%

FDLO

С начала года

-1.22%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

-3.81%

1 год

8.52%

5 лет

12.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCBIX и FDLO

PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.

PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCBIX и FDLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCBIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг риск-скорректированной доходности FDLO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCBIX c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCBIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBIX и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBIX и FDLO

Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FDLO в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		0.13%0.13%0.04%0.00%0.00%0.00%0.47%0.07%0.05%0.41%0.13%0.36%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.45%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCBIX и FDLO

Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FDLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCBIX и FDLO

Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...