Сравнение PCBIX с FDLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или FDLO.
Корреляция
Корреляция между PCBIX и FDLO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и FDLO
Основные характеристики
PCBIX:
1.36
FDLO:
2.10
PCBIX:
1.84
FDLO:
2.80
PCBIX:
1.24
FDLO:
1.40
PCBIX:
1.02
FDLO:
4.18
PCBIX:
7.03
FDLO:
13.04
PCBIX:
2.76%
FDLO:
1.44%
PCBIX:
14.29%
FDLO:
8.97%
PCBIX:
-57.73%
FDLO:
-34.35%
PCBIX:
-8.11%
FDLO:
-1.88%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCBIX показывает доходность 18.93%, а FDLO немного ниже – 18.13%.
PCBIX
18.93%
-6.79%
9.73%
19.41%
8.12%
7.64%
FDLO
18.13%
-0.14%
8.47%
18.83%
11.38%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и FDLO
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCBIX c FDLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и FDLO
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FDLO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% | 0.24% |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.38% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и FDLO
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FDLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и FDLO
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.