Сравнение PCBIX с FDLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и FDLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и FDLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у FDLO с доходностью -2.35%.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и FDLO
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.
Доходность на риск
PCBIX vs. FDLO — Ранг доходности на риск
PCBIX
FDLO
Сравнение PCBIX c FDLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | FDLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.63 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.99 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.82 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.92 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | FDLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.63 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.73 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и FDLO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и FDLO
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FDLO в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и FDLO
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FDLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | FDLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -34.35% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -10.53% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -19.23% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -5.06% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -3.42% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 2.21% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и FDLO
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | FDLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.48% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 6.73% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 13.61% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 13.12% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.60% | +3.50% |