Хотите сбалансировать вложение в PBA? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PBA, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PBA
7 ETF имеют низкую корреляцию с PBA (менее 0.3), из них 6 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.13 | 0.20 | 0.35 | 72 | S&P 500 | PBA vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.13 | 0.20 | 0.35 | 71 | S&P 500 | PBA vs SPY | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | -0.12 | 0.21 | 0.36 | 71 | Large Cap Blend Equities | PBA vs VTI | |
| Vanguard Information Technology ETF | -0.12 | 0.11 | 0.24 | 57 | Technology Equities | PBA vs VGT | |
| Vanguard FTSE Europe ETF | -0.03 | 0.27 | 0.41 | 54 | Europe Equities | PBA vs VGK |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PBA и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Amazon.com, Inc (AMZN) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc | -0.21 | 0.02 | 0.15 | 68 | Consumer Cyclical | |
| Alphabet Inc. Class A | -0.16 | 0.03 | 0.16 | 94 | Communication Services | |
| Best Buy Co., Inc. | -0.11 | 0.15 | 0.22 | 68 | Consumer Cyclical | |
| NVIDIA Corporation | -0.06 | 0.09 | 0.20 | 63 | Technology | |
| Franklin Resources, Inc. | -0.00 | 0.19 | 0.32 | 82 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PBA
Добавьте PBA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PBA